关于分形条件风险价值供电公司动态购电组合模型.PDFVIP

第 卷 第 期 年 月 日 基于分形条件风险价值的供电公司动态购电组合模型 王绵斌 谭忠富 关 勇 谢品杰 李晓军 华北电力大学电力经济研究所北京市 南方电网国际有限责任公司广东省广州市 摘要电力市场实际上网电价并不一定满足正态分布因此有必要对供电公司在多交易市场多 阶段条件下的购电策略进行研究文中首先采用极大似然估计法对美国 电力市场实际上网 电价数据的分形分布特征参数进行了估计并运用柯尔莫哥洛夫拟合检验 法对其拟合效果 进行检验市场用电量利用均值回复的 模型进行描述美国 电力市场的实际用电量数 据验证了该模型的有效性根据上网电价服从分形分布的特性推导出了评估供电公司动态购电组 合风险的计算公式在此基础上构建了基于投资组合理论的供电公司动态购电组合模型并利用 等价原理将该模型转化为线性规划模型进行求解算例表明所构建的供电公司动态购电组合模型 能真实地反映供电公司所面临的风险情况 关键词动态购电组合分形分布条件风险价值风险评估购电策略 中图分类号 引言 润为了减少电力市场交易的风险文献 利用 效用组合来评估电力交易组合的灵活性为了实现 电力市场涉及面广市场结构复杂既存在电价 发电资产和电力合约的可比性认为灵活电厂是期 和电量的不确定性波动风险又存在频率电压等诸 权非灵活电厂是期货并建立了相应的发电组合联 多严格约束的安全风险从交易的角度考虑供电 合优化模型文献 论述了水电站如何利用灵活 公司所面临的风险主要来自发电侧上网电价的波动 的运营方式规避不利的市场变化虽然电量风险在 和用户用电需求的不确定性针对用户需求的不确 标准合约下是水电站不可规避的风险但智能调度 定性问题可