第三章 多维随机变量及其分布（第1 -- 5节）.pptVIP

第三章 多维随机变量及其分布 定义： 分布函数 F(x, y) 具有以下的基本性质： 离散型随机变量X和Y的联合分布函数F(x, y)具有形式： 联合概率密度 f (x, y)具有以下的性质： 课 外 习 题 第二节 边缘分布 课 外 习 题 * 第三节 条件分布 * 课 外 习 题 第四节 相互独立的随机变量 课 外 习 题 第五节 两个随机变量的函数的分布 （二）M= max( X,Y ) 及 N= min( X,Y )的分布 课 外 习 题 例1：设G是平面上的有界区域，其面积为A。若 二维随机变量(X, Y)具有概率密度 则称(X, Y)在G上服从均匀分布。现设二维随机变 量(X, Y)在圆 上服从均匀分布，求条件 概率密度 解： 由假设随机变量(X, Y)具有概率密度 由假设随机变量(X, Y)具有概率密度 且有边缘概率密度 其它 例2：设二维随机变量(X, Y)具有概率密度 求条件概率密度 解： 于是当 0 x 1 时有 第 70 页 19，20 在这一节中，我们将利用两个事件相互独立的概念引出两个随机变量相互独立的概念。为此，我们有： 定义： 若对于任 意的x, y，有 则称随机变量 X 和 Y 是相互独立的。 对于二维离散型随机变量(X,Y)， X 和 Y 是相互独立的充要条件是： X Y 例1：设(X,Y)的分布律为： X 与Y 不独立。 对于二维连续型随机变量(X,Y)， X 和 Y 是相互独立的充要条件是： 两边对x, y 求二阶混合偏导数，得： 例2：设二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度为： 前面已求得关于 X 和关于 Y 的边缘分布密度为 所以 X 与Y 不独立。 例3：二维正态随机变量(X,Y)的概率密度为： 则可求得 即X和Y相互独立。 反之， 如果X和Y相互独立， 则从上述等式可得： 由此得： 对于二维正态随机变量(X,Y)， X和Y相互独立的充要条件是： 例4：设X和Y是相互独立的随机变量，其概率密度 分别为： 解： A 所以 Z 的分布律为 Z 的分布函数为 第 71 页 23，24 （一） Z = X+Y 的分布 1. 离散型的情形： 例1：设二维离散型随机变量(X,Y)的联合分布律为 X Y 求随机变量 Z = X+Y 的 分布律。 解： Z = X+Y 的可能取的值为 1, 2, 3, 例1：设二维离散型随机变量(X,Y)的联合分布律为 X Y 求随机变量 Z = X+Y 的 分布律。 解： Z = X+Y 的可能取的值为 1, 2, 3, 所以随机变量 Z = X+Y 的分布律为 2. 连续型的情形： x y x+y=z u y z 所以 Z 的概率密度为 所以 Z 的概率密度为 由 X, Y 的对称性， 又可写成 特别地，当 X 和 Y 相互独立时，设 (X, Y) 关于X和Y的边缘概率密度分别为 则上式分别可化为 —— 卷积公式 记为 卷积不满足交换律 例2：设X和Y是两个相互独立的随机变量，它们 都服从N(0, 1)分布，其概率密度为 求 Z = X+Y 的概率密度。 解： 即 Z 服从N(0, 2)分布。 同理可证，如X和Y相互独立，且 更一般地，利用数学归纳法可证： 例3：设X和Y是两个相互独立的随机变量，且 求 Z = X+Y 的概率密度。 解： 例4：设X和Y是两个相互独立的随机变量，其概率 密度分别为 求 Z = X+Y 的概率密度。 解： y 0 z z -1 y 0 z z -1 y 0 z z -1 注意： 由两个相互独立的随机变量的和所得到的随机变量所有的两个特殊的性质： 设X和Y是两个相互独立的随机变量，若 设 X,Y 是两个相互独立的随机变量，它们的分 布函数分别为 和 。 现求M=max( X,Y ) 及 N=min( X,Y )的分布函数。 所以M=max( X,Y ) 的分布函数： * * 第一节 二维随机变量 在有些随机现象中，每次试验的结果不能只 用一个随机变量来描述，而要同时用几个随机变 量来描述。如对于钢的成分的研究，需要同时指 出它的含碳量、含硫量、含磷量等等，要研究它 们之间的联系，就应当同时考虑若干个随机变量 （即多维随机变量）及其取值规律---多维分布。 本章着重介绍二维的情况，至于二维以上的 情况可由二维类似推得。 一般地，设E是一个随机试验，它的样本 空间是S，再设X和Y是定义在S上两个随机变 量。 由它们构成的一个二维向量(X,Y)叫做二 维随机向量