第十章 联立方程模型 计量经济学课件.pptVIP

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著 电子教案 若在需求函数中增加解释变量Yt （消费者收入），模型变为 （10-12） 这时，供给函数可识别，需求函数不可识别 通过模型中方程的任意线性组合都无法得到所含变量与供给函数 相同，只是参数不同的函数关系式，供给函数具有确定的统计形式； 通过模型中供给函数与恒等方程的线性组合，消去St，再进一步与 需求方程线性组合，可得到所含变量与需求函数相同，只是参数不同的 函数关系式，需求函数不具有确定的统计形式。 原因: 该模型的简化式为 参数关系体系为 请找出问题的所在?? 结论: 供给函数恰好可识别，需求函数不可识别，从而模型不可识别。 若进一步在式（10-12）所示的模型的供给函数中增加解释变量Pt-1 （前一期的市场价格），模型变为 这时，需求函数和供给函数都是可识别的，因为通过模型中方 程的任意线性组合都无法得到所含变量与供给函数或需求函数相同， 只是参数不同的函数关系式，供给函数或需求函数都具有确定的统计 形式。 （10-13） 该模型的简化式为 参数关系体系为 请找出问题的所在?? 结论: 需求函数恰好可识别，供给函数恰好可识别，从而模型恰好可识别。 若进一步在式（10-13）所示的模型的供给函数中增加解释变量Yt-1 （前一期的消费收入），模型变为 这时，需求函数和供给函数仍然都是可识别的，因为通过模型中方 程的任意线性组合仍然都无法得到所含变量与供给函数或需求函数相 同，只是参数不同的函数关系式，供给函数或需求函数仍然都具有确定 的统计形式。 （10-14） 该模型的简化式为 参数关系体系为 请找出问题的所在?? 结论: 需求函数恰好可识别，供给函数过度可识别，从而模型过度可识别。 三、结构式识别条件 1．秩条件 判断某一结构式方程是否可识别，关键看模型系统中该方程不包 含、其他方程包含的变量，看能否通过其他方程的某种线性组合将这 些变量消掉，得到一个不包含这些变量的方程，若能得到，则进一步 与该方程进行线性组合，可得到所含变量与该方程相同，只是参数不 同的函数关系式，表明该方程不具有确定的统计形式，不可识别；反 之，则该方程可识别。 例如: （对于前述宏观经济模型） 考察宏观经济系统中各经济变量之间的关系时，在假定进出口平衡情 况下，根据经济理论，居民消费总额Ct 、投资总额It 、主要取决于国内生 产总值Yt ，同时又与政府购买Gt一起决定国内生产总值Yt 。 需建立宏观经济模型如下： （10-1） 析: 简化式模型可表示为 其中，参数 随机误差项 引人矩阵 可表示为 析: （对于前述商品的市场局部均衡模型） 又如: 考察商品的市场局部均衡时，根据经济理论，商品需求Dt主要取决于 市场价格Pt和消费者收入Yt ，商品供给St主要取决于市场价格Pt和前一期 的市场价格Pt-1 。 需建立商品的市场局部均衡模型如下： （10-2） 析: 简化式模型可表示为 其中，参数 随机误差项 引人矩阵 可表示为 析: 3．简化式参数与结构式参数之间的关系 对于结构式模型 若矩阵B非奇异，可变换为 与简化式模型 相对照，有 （10-7） 式（10-7）描述了联立方程模型的简化式参数与结构式参数之 间的关系，称为参数关系体系。 参数关系体系是一个描述简化式参数与结构式参数之间关系的方程组， 在已知结构式参数的情况下，利用参数关系体系，可求得简化式参数； 在已知简化式参数的情况下，通过解方程组，也可以求得结构式参数。 例如: （对于前述宏观经济模型） 结构式参数为 由参数关系体系，可求得简化式参数 析: 又如: （对于前述商品的市场局部均衡模型） 结构式参数为 由参数关系体系，可求得简化式参数 = 析: 四、联立方程模型的基本假设 1．随机误差项都满足零均值、同方差、不存在序列相关性、 服从正态分布的性质。 几个方面 2．不同方程的同期随机误差项可以相关，但它们之间的协方差 与时期t无关，不同方程的随机误差项不能跨期相关。 3．外生变量是确定性的变量。 4．模型是可以识别的，即模型中包含的各种影响和决定关系是 可以明确辨别或惟一确定的。 第二节 联立方程模型的识别 一、识别问题的提出 在联立方程模型中，由于设定不当导致模型的参数估计值无法确定，模型中所包含的各种影响和决定关系不可以明确辨别的情况经常出现，需要引起足够的重视。 例如: 下列