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学院 商学院 专业 班级 学号 姓名 题 号 一 二 三 四 五 六 七 八 总分 阅卷 教师 得 分 ……………………………………………………………………………………………………………… 得 分 一、根据1970—1987年美国股票价格和GDP数据，利用Eview作回归分析，输出结果如下，请解读你所知道的数据及其含义。（本题满分10分） Dependent Variable: Y Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. GDP 0.025111 0.003363 7.467103 0.0000 C 10.78493 9.245003 1.166569 0.2605 R-squared 0.777027 Mean dependent var 73.85111 Adjusted R-squared 0.763091 S.D. dependent var 32.77403 S.E. of regression 15.95219 Akaike info criterion 8.481508 Sum squared resid 4071.557 Schwarz criterion 8.580439 Log likelihood -74.33357 F-statistic 55.75762 Durbin-Watson stat 0.461785 Prob(F-statistic) 0.000001 得 分 二、在一元线性回归模型中，给定次观察值，写出的最小二乘估计量并给出推导过程。（本题满分10分） 得 分 三、（本题满分15分）根据美国1962—1977年的数据，得到汽车需求函数 （括号中的数值是标准差的估计值） 其中是可支配收入（10亿美元），是私家车需求数量（千辆）。 建立自变量系数的95%的置信区间（df=14时，）（5分） 你能根据置信区间拒绝零假设（即=0）吗？（5分） 如果采用单边检验，是统计显著的吗？（自由度为14，时，单边检验的临界值为）为什么可用单边检验？（3+2=5分） 得 分 四、在51个学生（男生36人，女生15人）的体重（）对身高（）的回归分析中，得到如下结果（本题满分15分） （1） （2） （3） 其中体重单位为英镑，身高单位为英寸。=1（男性），0（女性） 在模型（1）与（2）中选择哪一个，为什么？被排除的一个犯了什么错误？（5分） 在模型（2）中虚拟变量起什么作用？（5分） 在模型（2）中虚拟变量的系数是显著的，但在（3）中差别截距和差别斜率都是统计不显著的，请你给出解释。（2）与（3）那个模型更恰当？为什么？（5分） 得 分 五、（本题满分20分）根据美国1960—1982年人均收入、鸡肉零售价格、猪肉零售价格、牛肉零售价格、鸡肉替代品零售价格综合指数（）给出的人均鸡肉消费量（）的回归方程如下（括号中的数值是显著性水平）： (1) (2) （3） （4） （5） 在以上5个模型中选择最恰当的模型，并说明理由。可以采用排除法，每排除一个“不好”的模型得5分。 得 分 六、根据美国1965年1季度到1983年4季度的数据（），个人消费支出（10亿为单位），对可支配收入（税后，10亿为单位）和银行支付利率的回归结果如下：（括号中的数值是标准差估计量）（满分20分，每小题5分） (1) 变量是否符合符合预期？简要说明理由 (2) 检验和的系数的显著性（显著性水平取5%，临界值约为2） (3)的系数显著为1吗？说明理由 (4) 检验假设=0（5分）（分子分母自由度为2和73，显著性水平取1%时，临界值小于4.71） 得 分 七、在二变量回归模型中，误差项存在序列相关问题。已知误差项服从AR（1）过程（一阶自回归过程），并且满足经典回归模型的基本假定，已知。如何消除序列相关问题？请给出详细说明。（10分） 说明： 本试卷将作为样卷直接制版胶印，请命题教师在试题之间留足答题空间。 （第 1 页 共 5 页） 制卷人签名： 制卷日期： 审核人签名：：