3.期货公司现货与期权结算实务.pdf

China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 期货公司现货与期权结算实务 陈程 | 中国结算上海分公司结算业务部 一、现货部分 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 结算账户——开通 结算参与人 本公司分配 根据对应关系 参与结算业务 相应清算编号 在结算账户中交收 向本公司总部申请相关结算业务资格、签署结算协议 向本公司结算业务部提交相关申请资料 由本公司结算业务部分配相应结算账号 缴纳初始结算保证金 PROP系统安装及操作权限设置 正式开通结算业务 结算账户——开通——A股客户及自营结算业务开通 审核 分配： 参与人 参与人 本公司 无误 清算编号、结 缴纳初 申请开通 审核相 算备付金账号 始结算 结算业务 关材料 、结算保证金 保证金 账号等 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 结算账户——开通——A股客户及自营结算业务开通 首次开通结算业务的结算参与人——申请开通PROP用户： 对于首次开通结算业务的结算参与人，需申请开通PROP用户，本 公司受理相关申请资料审核无误后为申请人分配相应的PROP用户 代码、开通PROP用户并设置相应业务权限。同时，申请人需向 PROP支持维护厂商联系PROP终端安装事宜。 分配： 审核 1）清算编号 参与人 本公司 无误 2）结算备付金账号 申请开通 审核相 3）证券交收账号 结算业务 关材料 4）结算保证金账号 5）交收价差保证金账号（如有） 结算账户管理——结算账户计息 A股结算账户计息 – 利率：与结算银行商定的利率（目前为年利率1.62%） – 结息日：3月/6月/9月/12月的20 日。 – 利息实收日：结息日的次日，滚入本金。 – 不分段计息：遇利率调整，统一按结息日的利率计算