精算学原理课件第5章.ppt

第五章 寿险纯保费的计算 引言 什么是人寿保险 狭义的人寿保险是以被保险人在保障期是否死亡作为保险标的的一种保险。 广义的人寿保险是以被保险人的寿命作为保险标的的一种保险。它包括以保障期内被保险人死亡为标的的狭义寿险，也包括以保障期内被保险人生存为标的的生存保险和两全保险。 人寿保险的分类 保障标的的不同 人寿保险（狭义） 生存保险 两全保险 保障期是否有限 定期寿险 终身寿险 保单签约日和保障期期始日是否同时进行 非延期保险 延期保险 人寿保险的性质 保障的长期性 从投保到赔付期间的投资受益（利息）成为不容忽视的因素。 保险赔付金额和赔付时间的不确定性 赔付金额和赔付时间依赖于被保险人的生命状况。 被保险人的死亡时间是一个随机变量。 保险公司的赔付额也是一个随机变量，依赖于被保险人剩余寿命分布。 被保障人群的大数性 保险公司依靠概率统计的原理计算出平均赔付并可预测将来的风险。 第一节 一年定期寿险的趸缴纯保费 保费的构成 保费的分类 按保费缴纳的方式分： 一次性缴纳：趸缴（纯/毛）保费 以年金的方式缴纳：期缴（纯/毛）保费 按保险的种类分： 只覆盖死亡的保险：纯寿险保费 只覆盖生存的保险：生存险保费 既覆盖死亡又覆盖生存的保险：两全险保费 保险费用简介 保险费用的定义 保险公司支出的除了保险责任范围内的保险金给付外，其它的维持保险公司正常运作的所有费用支出统称为经营费用。这些费用必须由保费和投资收益来弥补。 保险费用的范围： 税金、许可证、保险产品生产费用、保单销售服务费用、合同成立后的维持费、投资费用等 保险机构费用开支的一种分类方案 （一）死亡年末给付趸缴纯保费的计算方法 1.基本公式 假定生命表中所有x岁者都参加了一年定期寿险，则在投保时共有lx人参加。在年末，死亡dx。若对每个死亡者都给付1元保险金，需要给付的总成本为1*dx元。若给付是在年末发生，则其年初的现值为vdx。 vdx要由参加者lx平分，每个人分摊的金额就是年龄x岁、保险金额1元的趸缴纯保费，用公式表示为 在数理上，各种人寿保险都可由一系列这种一年期定期寿险构成，并可运用生命表来计算其趸缴纯保费。保险金额为1元的人寿保险又被称为单位保额寿险，若计算非单位保额寿险的趸缴纯保费时，只需将保额乘上相应的单位保额寿险的趸缴纯保费即可。 知识运用 某人30岁，投保一年定期寿险，保额1000元，根据附录中的生命表在预定利率6%下计算其趸缴纯保费。 知识运用 例：仍用例5-1的数据，根据附录八，在预定利率6%下计算其趸缴纯保费。 书后附录九所列的连续型换算表采用的即为这一假设。这是一种近似计算表，就是假设每年的死亡都均衡分布于全年。那么在一年中，每个死亡者都生存了半年。死亡后立即支付的趸缴纯保费等于相应的死亡年末给付的趸缴纯保费乘以(1+i)1/2 知识运用 若例5-1中的保险改为被保险人死亡后立即支付，计算其趸缴纯保费。 答案：0.75元 注：由于死亡后立即支付比死亡后年末支付早半年，所以死亡后立即支付的趸缴纯保费比死亡年末支付的现值要大一些。 由自然保费分别以各年岁的预定死亡率为基础而制定，而人在每一年岁的死亡率各不相同，随着人的年岁的增高，各年岁的自然保费也必将增加，即年龄越大，自然保费就越高，这样学多人晚年都无力续保。保险公司在制定保险费收取标准时，如按自然保费逐年增加保费，往往不易为投保人接受。因此，自然保费一般仅适用于短期性的团体人身保险或定期寿险。 第二节 趸缴纯保费的计算 知识运用 某人55岁，投保10年期的定期寿险，保险金额为10000元，保险金在死亡时给付，按中国人寿保险业经验生命表（1990-1993年）和利率6%计算趸缴纯保费。 （三）延期m年的n年定期寿险的趸缴纯保费的计算 （一）终身寿险的概念 保险期限限于被保险人的一生，在其死亡时给付保险金的保险，称为终身寿险或终身死亡保险。终身寿险可以在被保险人一生中保持效力，是一种永久保险形式。 终身寿险趸缴纯保费的计算公式可以由定期寿险趸缴纯保费的计算公式导出。 1.死亡年末支付 知识运用 例：某人40岁，投保终身寿险，保险金额为1000元，保险金在死亡时给付，按中国人寿保险业经验表（1990-1993）和利率6%计算趸缴纯保费。 答案：147.42元 （三）延期m年终身寿险趸缴纯保费的计算方法 1.死亡年末支付 三、两全保险趸缴纯保费的计算 （一）两全保险的概念 在一个特定时间内，无论被保险人死亡还是期满时仍然生存都给付保险金的保险称为两全保险。假设被保险人投保时为x岁。对于保险金额为1元的n年两全保险，当投保人在n年内死亡时，保险人给付保险金1元；当投保人在n年后仍生存时