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2018-02-01 发布于河北
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计量上机答案

第一章习题： 1.6：（a）（b）：预计CPI与 SP呈正相关关系，预计CPI与三月期国债利率呈相关关系。因为通过做散点图便可得知。（c）根据上面两个散点图可目测：SP500与CPI之间的回归线是向上倾斜，但三月期的国债利率与CPI间的回归线是向下倾斜的。第二章习题 2.12（a）（b）.散点图表明SP与CPI是呈正相关（c）（SP）t=-195.5149+3.8264CPIt Dependent Variable: SP Method: Least Squares Date: 02/10/06 Time: 17:01 Sample: 1978 1989 Included observations: 12 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -195.5149 60.97899 -3.206266 0.0094 CPI 3.826430 0.608605 6.287216 0.0001 R-squared 0.798098 Mean dependent var 182.0900 Adjusted R-squared 0.777908 S.D. dependent var 77.56033 S.E. of regression 36.55156 Akaike info criterion 10.18634 Sum squared resid 13360.16 Schwarz criterion 10.26715 Log likelihood -59.11802 F-statistic 39.52908 Durbin-Watson stat 0.700422 Prob(F-statistic) 0.000091 （d）CPI的斜率3.826430表示CPI每上升一个单位，SP500会上升3.826430个单位，负截距没有实际的经济意义。（e）很大的原因可能在于1987年10月份股指的下降。 2.15：（a）——1 2.散点图表明SP与CPI呈正向关系 3:（SP）t=-1611.972+15.058CPIt Dependent Variable: SP Method: Least Squares Date: 02/11/06 Time: 05:38 Sample: 1990 2007 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1611.972 354.5606 -4.546393 0.0003 CPI 15.05803 2.104821 7.154065 0.0000 R-squared 0.761836 Mean dependent var 902.3844 Adjusted R-squared 0.746951 S.D. dependent var 394.7080 S.E. of regression 198.5538 Akaike info criterion 13.52444 Sum squared resid 630778.0 Schwarz criterion 13.62337 Log likelihood -119.7199 F-statistic 51.18065 Durbin-Watson stat 0.433834 Prob(F-statistic) 0.000002 4：上面的回归结果有经济含义 5：与1988年的股灾无关。（b）两个回归模型的回归系数虽然不同，但是结果是和先前的期望值是一致的。（c）(SP)t=-906.9034+10.89195CPIt Dependent Variable: SP Method: Least Squares Date: 02/11/06 Time: 05:53 Sample: 1978 2007 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -906.9034 126.5797 -7.164685 0.0000 CPI 10.89195 0.872628 12.48178 0.0000 R-squared 0.847656 Mean dependent var 614.2667 Adjusted R-squared 0