银行风险管理试题　.docVIP

第1题 在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括（　） A．贷款金额B．回收率C．回收率的波动性D．贷款违约风险之间的相关性 您的答案:A正确答案:C 解析： 回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的某参数指标。 第2题 以下哪项不属于由于人员因素造成的操作风险素?（　） A．内部欺诈 B．失职违规C．核心雇员流失 D．行业竞争激励 您的答案:D正确答案:D 解析： 操作风险的人员因素主要是指商业银行员工发生内部欺诈、失职违规以及员工的知识／技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良而引起的风险。 第3题 当久期缺口为（　）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。 A．正值 B．负值C．零 D．无法判断 您的答案:B正确答案:B 解析： 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。 第4题 Credit MetriCs TM计算资产组合风险价值的两种方法是（　） A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡洛模拟法 您的答案:D正确答案:D 解析： 解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解释。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数