银行的内部评级系统理论和基本原理.pptVIP

银行内部评级系统理论和基本原理 内部评级法（IRB） 内部评级法即IRB方法 IRB方法根据违约概率（PD），内部评级是指银行使用自己的评估系统，对信贷客户进行评级及对银行风险资产监测的信用管理活动。 　　一般情况下，其对信贷客户的评级结果直接用于信贷活动，在本银行内有效。从国际经验看，只有风险管理水平高的银行才能使用内部评级。 内部评级法的两个阶段 内部评级系统与内部评级法 完整的内部评级体系 内部评级的基础地位 支持营销 信贷审批 风险定价 组合管理 贷后风险管理 准备金计提——EL 经济资本分配——UL 监管资本充足率 内部评级系统主要功能 我国商业银行的内部评级体系 　 中国银行界实施IRB方法必须做好以下三方面基础工作 （1）强化数据管理。 （2）获取相关的专业人才和资源。 （3）实施一定程度的变革管理来帮助项目实施。 美国银行风险评级应用 * * 数据 IRB初级法 IRB高级法 违约概率（PD） 银行提供的估计值 银行提供的估计值 违约损失率（LGD） 委员会规定的监管指标 银行提供的估计值 违约风险暴露（EAD） 委员会规定的监管指标 银行提供的估计值 有效期限（M） 委员会规定的监管指标或者由各国监管当局自己决定允许采用银行提供的估计值（但不包括某些风险暴露） 银行提供的估计值 （但不包括某些风险暴露） 内部评级法 （I