福建进出口和GDP关系实证分析.PDFVIP

　第 26 卷 　第 1 期 华 侨 大 学 学 报 ( 自 然 科 学 版 ) Vol . 26 　No . 1 　 　2005 年 1 月 Journal of Huaqiao University (Natural Science) J an . 2005 　 ( ) 文章编号 2005 　 福建省进出口和 GD P 关系的实证分析 吴承业 　　陈燕武 (华侨大学商学院 , 福建 泉州 362021) 摘要 　根据协整理论方法 ,利用福建省 1981～2002 年的年度经济数据 ,对福建省进出口和 GDP 的关系进行实 证分析. 实证结果表明 ,福建省进出口和 GDP 的 3 个因素中 ,进 口与 GDP 是出口增长的 Granger 原因 , 出口与 GDP 是进口增长的 Granger 原因. 在出口增长与进口增长之间 ,存在双向因果关系. 关键词 　误差修正模型 ,因果关系检验 ,脉冲响应 ,方差分解 中图分类号 　O 212 1 ∶F 224 . 0 ∶F126 . 1 (257) 　 文献标识码 　A ( ) 改革开放以来 ,福建省经济发展很快 , 国内生产总值 GDP 从 1981 年的 105. 62 亿元增加到 2002 年 的4 82 . 01 亿元. 扣除价格因素 ,年均增长 12 . 09 %. 外贸出口从 1981 年的 7 . 14 亿元增加到 2002 年的 1 37 . 96 亿元. 扣除价格因素 ,年均增长 20 . 47 %. 外贸进口从 1981 年的3 . 68 亿元增加到 2002 年的 912 . 89 亿元. 除价格因素 ,年均增长 2 1. 67 %. 福建省对外贸易依存度也从 1981 年的 10 . 25 %上升到 2002 年的 50 . 2 1 %. 外贸进出口随着经济的发展而不断增长 ,但外贸进 口、出口和 GDP 之间是否存在某种长期均 衡关系 ,这种经济关系的分析可通过协整理论完成. 本文根据福建省 1981～2002 年的年度经济数据〔1〕, 利用协整理论和误差修正模型 ,对福建省外贸进 口、出口和 GDP 之间的关系进行 Granger 因果关系检 验. 分析福建省外贸进 口、出口和 GDP 之间是否存在协整关系. 在存在协整关系的情况下 ,从短期和长 期分析各变量之间是否存在因果关系. 通过脉冲响应和方差分解方法 ,对这种因果关系的强度进行检 验. 稳重采用进出口中细分出的出口 EX 和进 口总额 IM 反映对外贸易状况 ;采用经济总量指标国内生 产总值 GDP 反映宏观经济. 首先 ,通过消费价格指数对 GDP 、出口总额和进 口总额进行平减 ,得到有关 实际值 ,再进行对数变换. 定义L GDP 为自然对数的实际 GDP ,L EX 为 自然对数的实际出口总额 ,L IM 为 Δ Δ Δ 自然对数的实际进口总额. 然后 ,分别把L GDP ,L EX 和L IM 的一阶差分记为 L GDP , L EX 和 L IM. 1 　进出口与 GDP 的长期均衡关系 1. 1 　单位根检验 具体运用协整理论进行时间序列分析之前, 首先必须进行时间序列的单位根检验. 考察序列是否平 稳, 可以采用 ADF 检验法进行. 通常对序列的ADF 检验的一般形式为 K Δ α β γ δΣΔ