投资学实验课程指导书.docVIP

实验教学指导书修订汇总表 填报学院：学院（公章）填报日期：年 月 日 序号 课程／实验项目名称 1 投资学 必修 新编写 …… 《》 实 验 教 学 指 导 书 课程编号： 撰写人：审核人： 河北经贸大学 金融学院 年月日  言 一、实验总体目标 通过本实验课的训练，使学生进一步加深对债券投资组合风险管理、投资组合理论和资本资产定价模型相关理论和知识的理解，能够将所学知识与实际问题结合起来。学生通过对实际数据的计算和处理，能够进一步将所学知识与实践相结合，提高学生的实际动手能力。 二、适用专业年级 金融工程，二年级 三、先修课程 金融市场学 四、实验项目及课时分配 实验项目 实验要求 实验类型 每组人数 实验学时 实验一 债券定价 必修 演示性 1 1 实验二 久期和凸度 必修 演示性 1 1 实验三 证券组合收益和风险 必修 演示性 1 1 实验四 有效投资组合 必修 演示性 1 1 实验五 贝塔系数 必修 演示性 1 1 实验六 方差协方差 必修 演示性 1 1 实验七 投资组合前沿 必修 验证性 1 1 实验八 业绩评价 必修 演示性 1 1 五、实验环境 安装EXCEL2003以上版本，安装分析工具库、规划求解功能；安装国泰安金融模型动态模拟系统（FMD） 六、实验总体要求 根据实验指导书提示的实验步骤和建模方法，学生能够独立完成实验，实验步骤完整，实验结果正确，并能够根据要求作出相应的图表。通过本课程实验，学生能够加深对投资学相关理论和模型的理解，知道如何在投资实践中运用这些理论和模型。 七、本课程实验的重点、难点及教学方法建议 1.本实验课程需要学生查找实际的交易数据，需要学生平时在这方面有一定的知识和技能的积累。 2.实验过程中用到的一些基本方法如规划求解、数组运算、随机数产生方法等，需要在实验课之前向学生介绍。 3.在本课程的课堂教学环节，要将相关实验的实验原理和步骤向学生做讲解，并在课堂上进行操作演示。 实验一 债券定价 一、实验目的 1 二、实验内容 三、实验仪器设备和材料清单 四、实验要求五、实验过程 六、实验报告要求 1七、思考题 1八、注意事项  一、实验目的 1 二、实验内容 三、实验仪器设备和材料清单 四、实验要求五、实验过程 双击蓝色单元格，查看计算公式 2.理解久期和凸性的计算过程 3.更改表中的参数，观察计算结果的变化 4.选中表中的数据区域，然后点击右键“复制”（或ctrl+c），打开EXCEL，点击右键“粘贴”（或ctrl+v），将数据复制到EXCEL中。 5．分别在显示蓝色数字的单元格中输入相应函数，验证FMD的计算结果。 六、实验报告要求 1七、思考题 1八、注意事项  一、实验目的 1 二、实验内容 三、实验仪器设备和材料清单 四、实验要求五、实验过程 双击蓝色单元格，查看计算公式 2.理解组合的协方差与相关系数的关系，理解组合的期望收益率和标准差的计算过程 3.更改表中的参数，观察计算结果的变化 4.选中表中的数据区域，然后点击右键“复制”（或ctrl+c），打开EXCEL，点击右键“粘贴”（或ctrl+v），将数据复制到EXCEL中。 5．分别在显示蓝色数字的单元格中输入相应函数，验证FMD的计算结果。（注意：EXCEL中的数组运算函数如MMULT()、TRANSPOSE（）等不能直接按Enter，要同时按住Ctrl+Shift后再点击Enter） 六、实验报告要求 1七、思考题 1八、注意事项  一、实验目的 1 二、实验内容 三、实验仪器设备和材料清单 四、实验要求五、实验过程 六、实验报告要求 1七、思考题 1八、注意事项  一、实验目的 1 二、实验内容 三、实验仪器设备和材料清单 四、实验要求五、实验过程 六、实验报告要求 1七、思考题 1八、注意事项  一、实验目的 1 二、实验内容 三、实验仪器设备和材料清单 四、实验要求五、实验过程 六、实验报告要求 1七、思考题 1八、注意事项 实验： 一、实验目的 1二、实验内容 三、实验仪器设备和材料清单 四、实验要求五、实验过程 六、实验报告要求 1七、思考题 1、八、注意事项 实验八 业绩评价 一、实验目的 1 二、实验内容 三、实验仪器设备和材料清单 四、实验要求五、实验过程 六、实验报告要求 1七、思考题 1八、注意事项 实验教学指导书修订汇总表 填报学院：学院（公章） 填报日期：年月 日 序号 课程／实验项目名称 一 必修 1 债券定价 必修 演示性 1 1 李吉栋 新编写