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随机信号分析 Harbin Engineering University 2010.3 第三章 平稳随机过程 内容提要 平稳随机过程相关函数的性质 2 平稳随机过程和遍历性过程 1 正态随机过程（高斯随机过程） 3 随机过程的基本概念及分类 1.1平稳随机过程和遍历性过程 1.2 严平稳随机过程的一、二维概率密度及数字特征 (1) 随机过程严格平稳，则一维概率密度与时间无关； 期望 / 均方值 / 方差 (2) 随机过程严格平稳，二维概率密度只与时间间隔有关，而与时间起点无关； 自相关函数 / 自协方差函数 (3) 当两个随机过程的联合概率密度分布不随时间平移而变化，并与时间起点无关，则称这两个随机过程是联合平稳（或平稳相依） 1.3 宽平稳随机过程 在工程中，通常只在相关理论的范围内考虑平稳随机过程的问题。 相关理论及指：只限于研究随机过程的一、二阶矩的理论。 2.1遍历性（各态历经）过程的定义 辛钦证明：在具备一定的补充条件下，对平稳随机过程的一个样本函数取时间均值（观察时间足够长），就从概率意义上趋近于此过程的统计（集合）平均。 对于这样的随机过程，我们说它具备遍历性（或各态历经性） 2.1遍历性（各态历经）过程的定义 理 解： 随机过程的各个样本函数都同样的经历了随机过程的各种可能状态； 从随机过程的任何一个样本函数就可以得到随机过程的全部统计信息； 任何一个样本函数的特性都能充分的代表整个随机过程的特性。 如果一个随机过程，它的各种时间平均（时间足够长）依概率1 收敛于相应的集合平均，则称过程具有严格（或狭义）遍历性，并称此过程为严格（或狭义）遍历过程。 2.1 严遍历性（各态历经）过程的定义 约定： 2.2 宽遍历性（各态历经）过程的定义 2.2 宽遍历性（各态历经）过程的定义 定义： 2.3 深入研究 联合各态历经： 2.3 深入研究 2.3 深入研究 内容提要 平稳随机过程相关函数的性质 2 平稳随机过程和遍历性过程 1 正态随机过程（高斯随机过程） 3 1 自相关函数的性质 2 平稳随机过程的相关系数 3 平稳随机过程的相关时间 4 平稳随机过程互相关函数的性质 4 平稳随机过程互相关函数的性质 互相关函数 4 平稳随机过程互相关函数的性质 互相关函数的性质 4 平稳随机过程互相关函数的性质 互相关函数的性质 内容提要 平稳随机过程相关函数的性质 2 平稳随机过程和遍历性过程 1 正态随机过程（高斯随机过程） 3 1 一般概念 2 平稳正态过程 3 正态随机过程的性质 课后作业 课后作业 课后作业