管理制度中不确定性决策的主要方法与案例分.doc

决策理论与决策方法中期考核 题 目 管理中不确定型决策方法及其案例析 学 院 经济与管理学院 专 业 管理科学与工程 学生姓名 刘花 学 号 2013201050180 年 级 2013 管理中不确定性决策的主要方法与案例分析 摘要：本文阐述了不确定性决策在管理活动中的主要分析方法，首先介绍不确定性决策的五大准则，并指出这些准则的局限性，在此基础上提出解决不确定性决策问题的理性模型，最后结合案例，运用上述方法模拟决策，展示各种决策方法的优劣。 关键词：不确定性决策 经典准则 理性模型 一、引言 现实的管理活动中存在着大量的不确定性。在实际的管理决策中，不确定情况下的决策数量远远超过了确定情况下的决策。Knight（1921）曾对决策理论进行分类。根据Knight的理论，概率的三种类型为先验概率、统计概率和估计，他将前两种可衡量的概率称为“风险”，第三种不可衡量的概率称为“不确定性”，因此决策理论分为风险型决策和不确定型决策。现代社会的管理活动的许多现象往往是复杂的、难以量化的，因此，不确定型决策在管理中具有广泛的应用。 本文系统地介绍不确定性决策在管理活动中的主要分析方法，首先介绍不确定型决策的五大原则，包括悲观法则、乐观法则、折衷法则、等概率法则及后悔值法则，并对这些法则做了评价，指出相应的局限性。鉴于经典法则的局限性，并结合决策理论的新成果，本文介绍了在经典法则基础上的改进方法，主要包括理性决策分析法、可靠性分析法以及鲁棒优化方法，通过改进的方法来弥补经典法则的不足。然后结合一个实际管理活动中的案例，首先采用经典准则做分析，然后利用理性决策分析法和可靠性分析法来补充分析，从实际案例中体会各种方法的优点及其局限性。 二、不确定型决策的经典准则 不确定性指的是决策者面临的状态完全无法确定，既不知道发生概率，又没有统计数据可以遵循。不确定型决策涉及到以下因素： （1）状态空间：，即未来可能发生的各种状态的集合； （2）行动空间： ，指决策者所采取的行动方案； （3）收益函数： ），即决策者在状态下采取行动所获得的收益； 由于决策者掌握的信息很少，不足以估量出相应状态发生的概率，因此需要根据自己的主观判断来进行选择，而每个决策者对待不确定性的态度则导致其选择不同的决策准则。一般来说，不确定型决策有以下五大经典准则： （一）悲观法则， 悲观法则即选择在最不利的状态下具有最大的收益值的方案作为最优方案。 令 则最优方案为 。 （二）乐观法则， 乐观法则即选择在最乐观的状态下具有最大的收益值的方案作为最优方案。 令 则最优方案为 。 （三）折衷法则， 折衷法则即选择一个折衷系数，对最大收益值和最小收益值进行加权平均，取折衷值最大的方案为最优方案； 记折衷系数为，各方案的折衷值为，那么有 则最优方案为 （四）等概率法则， 这种法则主要是假定每种状态发生的概率是一样的，依次主观概率选择平均收益值最大的方案。记各状态下的收益平均值为，则 则最优方案为 （五）后悔值法则， 后悔值法则即先确定每种状态中的最大收益作为理想目标，然后将该状态下其他收益值与理想目标之间的差异作为后悔值，然后把每个方案的最大后悔值找出来，并从中选取最小值所对应的方案来作为最优方案。记后悔值为，则 然后把每个方案的最大后悔值找出来 并从中选取最佳方案为 以上阐述的五种方法是当前应用的最多的不确定型决策方法，但各自都存在较大的局限性。悲观法则和乐观法则很显然在现实中的决策者符合其假设的非常少，是两种极端的假设；折衷法则比较符合大部分的决策者的情况，但是对折衷值的取值大小直接影响判断结果，而的取值主观性很大；等概率法则相当于把不确定型问题近似看成每个自然状态概率相等的风险决策来看待，有很大的猜测性，误差较大；后悔值法则与悲观法有雷同假设，即决策者比较保守。 三、不确定性决策问题的理性模型 面对不确定性决策问题，对于各种状态的概率等情况一无所知，因而决策过程基本凭主观偏好而定。同样一个问题，由于思维方式不同，采用不同的方法的决策结果也不相同，而且每种方法都有其合理的一方与不足的一面。比如，乐观决策的风险很大，而一旦其决策成功收获也很可观；悲观决策虽没有风险，但若决策失败，也有其很遗憾的付出。如何给出一个既能反映决策者主观偏好，又能体现出理性的决策过程是一个是一个值得研究的问题。因此有学者提出了改进的不确定性决策问题的理性模型。 具体过程为： 首先与决策者对话：“若肯定发生，你认为发生的概率至少多大时，两种状态的发生对方案A来说没