2014年风险管理试题2.doc

第1题 银行监管的现场检查的重点内容不包括( )。A．业务经营的合法合规性 B．风险状况 C．资本充足性 D．外部市场竞争状况 您的答案:D正确答案:D解析： 略 第2题 ( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 A．重新定价风险 B．收益率曲线风险 C．基准风险 D．期权性风险您的答案:A正确答案:A解析： 重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 第1题 银行监管的现场检查的重点内容不包括( )。A．业务经营的合法合规性B．风险状况C．资本充足性D．外部市场竞争状况您的答案:D正确答案:D解析： 略 第2题 ( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A．重新定价风险B．收益率曲线风险C．基准风险D．期权性风险您的答案:A正确答案:A解析： 重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 第3题 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的( )。A．期权费B．执行价格C．期权价值D．以上都不是您的答案:C正确答案:A解析： 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的期权费。 第4题 专家分析法的一个很明显的缺陷是( )。A．对客户评价不准确B．结论缺乏说服力C．对信用风险的评估缺乏一致性D．以上都是您的答案:C正确答案:C解析： 专家分析法的一个很明显的缺陷是对信用风险的评估缺乏一致性。 第5题 下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，不正确的是( )。A．董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B．董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C．外部监督机构不断强化从定性和定量方面综合评估商业银行的风险管理能力，同时要求商业银行定期提供整体风险报告D．监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作您的答案:A正确答案:A解析： A选项是高级管理层的职责。 第6题 商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。A．将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B．将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C．制定各币种的流动性管理策略D．制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划您的答案:A正确答案:B解析： 总部具有最终的监督和控制全球流动性的权利。第7题 《金融违法行为处罚办法》属于( )。A．法律B．行政法规C．部门规章D．“指引”您的答案:B正确答案:B解析： 《金融违法行为处罚办法》属于行政法规。 第8题 商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指( )。A．每日B．每月C．每周D．每年您的答案:B正确答案:B解析： 商业银行通常采用定期(每月或季度)的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。 第9题 国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是（　　）。 A．风险资本回报率 B．风险资产回报率 C．风险调整资产回报率 D．风险调整资本收益率您的答案:D正确答案:D解析： 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整资本收益率(RAROC)。 第10题 下列流动性风险的预警信号/指标，( )主要包括第三方评价、所发行的股票、债券等的市场表现的指标/信号。A．内部指标/信号B．外部指标/信号C．全部指标/信号D．融资指标/信号您的答案:A正确答案:B解析： 略 第11题 按照巴塞尔委员会的分类，( )属于流动性最差的资产。A．短期内到期的拆放/存放同业款项B．无法出售的贷款C．可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D．在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券您的答案:B正确答案:B解析： 流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产、如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。 第12题 下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。A．操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B．操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C．对操作风险的管理策略是在管理成本——定的情况下尽可能降低操作风险D．操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险您的答案:D正确答案:D解析： 操作风险可能引发市场风险和信用风险。 第13题 ( )是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。A．操作风险B．国家风险C．战略风险D．法律风险 您的答案:C正确答案:C解析： 本题考核的是战略风险的定义。 第14题 ( )被认为是最为复杂的风险种类。A．声誉风险B．信用风险C．国家风险D．操作风险您