大连商品交易所大豆、豆粕、豆油期货合约研究本科毕业论文.docxVIP

摘要2015 是“十二五”最后一年，中国处在转型升级的攻坚阶段，中国将以“王者归来”的身份在全球重新定位中寻找新的角色。2014年全年中国期市交易规模创历史纪录，为 2015 年大类资产配置起到了示范作用。本文采用理论分析和实证分析相结合的研究方法，具体过程如下：本文首先对国内外的关于统计套利的有关理论进行了回顾，通过归纳国内外关于统计套利的研究成果，为本文的理论和实证分析提供坚实的支撑。挑选大连商品交易所上市的大豆、豆粕、豆油期货合约进行研究，利用统计套利的方法建立头寸，得到一个完整的交易体系。数据均以每日收盘价为基准。最后通过对国内国外的商品期货进行分析，建立交易体系及案例分析，通过案例说明根据提前拟订的交易计划，在期货市场上进行交易，套利期间可根据市场的变化情况灵活的对交易计划进行调整。关键词统计套利，均值回归，相关性，方差分析第一章 背景及意义第一节 背景2015 是“十二五”最后一年，中国处在转型升级的攻坚阶段，中国将以“王者归来”的身份在全球重新定位中寻找新的角色。2014年全年中国期市交易规模创历史纪录，为 2015 年大类资产配置起到了示范作用。中国期货业协会最新统计资料表明，2014年全国期货市场累计成交量为25.05亿手，累计成交额为291.98万亿元，同比分别增长21.54%和9.16%。其中，全年全国商品期货市场累计成交量为22.88亿手，累计成交额为127