怎样进行外汇抛补.ppt

第二章 外汇交易与外汇风险 ;本章内容分三节进行讲述 第一节;外汇银行为什么和怎样进行外汇抛;按外汇交易活动的性质划分 1、;第一节 外汇交易基本概念与;一、即期外汇交易1．即期外汇交;交割日交割日：又称起息日，是交;即期外汇交易的一般程序包括： ;二、远期外汇交易远期外汇交易：;（一）远期外汇交易的期限与交割;定期交割、择期交割1、定期交割;（二）远期外汇交易汇率（价格）;远期汇价的计算3、汇率的标价方;远期汇率升水和贴水的原因4、远;远期汇率的报价 5、远期汇率的;远期外汇交易的汇率是如何确定的;为什么会出现远期汇率与即期汇率;（三）远期外汇合同的取消与展期;远期外汇交易的作用 P84-2;第二，保持银行期外汇头寸的平衡;三．套汇交易套汇交易是指对不同;四．掉期交易掉期交易是指交易者;掉期率 掉期率：是掉期交易中即;五． 外汇期货交易 ;外汇期货交易概念外汇期货交易 ;（一）外汇期货交易的特点外汇期;④交易的流动性。外汇期货交易通;（二）外汇期货交易的经济功能外;④ 提供信息。期货市场汇集了大;（三）外汇期货交易的参与者参与;套期保值 外汇保值;外汇投机交易外汇投机交易：指外;（四）外汇期货行情解读外汇期货;（五）外汇期货交易操作1、外汇;分析：外汇期货交易与远期外汇交;第二，交易单位的数量表示或者说;第三，参与者不同或者说交易的接;第四，保证金不同。期货交易是一;第五，结算制度不同。期货交易采;六、外汇期权交易 （EX OP;（一）外汇期权交易的产生 P6;（二）外汇期权交易的概念及合同;2、外汇期权交易对合同买方的益;3、外汇期权交易对合同卖方的益;外汇期权交易合同的主要内容5、;（三）外汇期权价格的决定因素P;③期权买卖的供求。市场价格趋于;⑤市场利率。由于期权交易能够避;（四）外汇期权的种类 P67外;（2）看跌期权：又称卖出期权，;2、按行使期权的有效日划分：（;（三）外汇期权价格的决定因素 ;③期权买卖的供求。市场价格趋于;⑤市场利率。由于期权交易能够避;（四）外汇期权的种类 P67 ;（2）看跌期权：又称卖出期权，;2、按行使期权的有效日划分：（;3、按外汇交易和期权交易的特点;（2）外汇期货期权(Optio;期权买方为什么要购买双向期权?;（五）外汇期权交易的行情解读（;第二节 外汇风险一、外汇风险;一、外汇风险概念P72 外汇风;二、外汇风险的种类 （两类） ;（一）银行经营外汇业务的外汇风;2、外汇信用风险。外汇信用风险;4、外汇利率风险。外汇利率风险;（二）企业从事外汇业务的外汇风;2、外汇评价风险。外汇评价风险;三、银行从事外汇业务的风险管理;概念：平仓：又称平盘，买人或卖;敞口头寸：即未平仓或未平盘的头;（一）外汇买卖风险管理P74（;3、止蚀点的控制止蚀点：是为防;（二）外汇信用风险管理 P77;试论银行从事外汇业务的风险及其;②外汇信用风险即外汇银行在经营;外汇银行从事外汇业务有风险是一;①对外汇买卖风险进行管理。如前;②对外汇信用风险进行管理。进行;③对外汇利率风险进行管理。对外;四、企业从事外汇业务的风险管理;（一）签订合同时的防范方法　选;（二）以金融交易防范风险金融交;试论企业从事外汇业务的风险及其;企业防范外汇风险的方法可以归纳;第一，签订进出口合同力争以本币;第二，争取出口收硬货币，进口付;第三，争取使用“合成货币”即“;其次，争取在合同中加列保值条款;②利用金融交易防范外汇风??。尽;第三节　　金融衍生交易一、金融;一、金融衍生交易的概念及其种类;金融衍生工具是商品与货币经济高;二、金融衍生交易的特点（P８０;金融衍生交易的特点金融衍生交易;④组合性。金融衍生交易可以把不;三、金融衍生交易的作用 P84;从宏观上分析其作用主要表现在：;③可以促进经济向一体化方向发展;四、金融衍生交易的风险及其管理;（一）金融衍生交易的风险P84;第三，信用风险，即在金融衍生交;（二）金融衍生交易的风险管理 ;１、加强内部风险管理，主要的措;２、加强外部风险管理，主要的措;金融工程：对普通衍生金融工具进;金融工程已经成为一门新兴的金融