关于复合马尔可夫二项模型的几个结论Some conclusions on the two term complex Markov model.pdf

南开大学 硕士学位论文 关于复合马尔可夫二项模型的几个结论 姓名：贾学龙 申请学位级别：硕士 专业：应用数学 指导教师：郭军义 中文摘要 中文摘要 本文主要讨论的是复合马尔可夫二项风险模型。用复合马尔可夫二项风险 模型的相关知识分析两种更新(一般更新过程和延迟更新过程)风险过程。 在古典模型中，单位索赔额分布是独立同分布的。本文讨论复合马尔可夫 二项风险模型模型，它存在一个马尔可夫链，单位索赔额的分布与当前时刻马 尔可科夫链的状态有关，而不是独立同分布的。文章主要研究这类风险模型， 利用更新过程理论以及母函数的性质，得到复合马尔可夫二项风险模型期望罚 金函数re(u)。 关键词：马尔可夫链，古典风险模型，期望罚金函数 Abstract Abstract binomialriskmodeland This concernswiththe Markov paper compound two renewaland discrete·time delayedrenewal)risk analyzes renewal(ordillalT processes· are Intheclassicalrisk distributionofclaimsizes and model，the independent this considerthe Markovbinomialriskmodel．In identical．In paper,we compound dodelthereexistsaMarkovchainwithwhichthedistributionofclaimsizesa∞ this function associated．Inthis weobtainGerber-Shiudiscounted paper expected penalty use oftheoriesofrenewalandthe function． 珊(“)by process propertyofgenerating discounted cha血l，Classicriskmodel，Gerber·Shin Key-words：Markov expected function． penalty Ⅱ 南开大学学位论文电子版授权使用协议