[工学]现代信号处理_07WF-KF.ppt

第四章自适应信号处理 郑宝玉 2010.4.13 内 容 最优滤波理论 维纳滤波 卡尔曼滤波 最优滤波理论 最优滤波理论 滤波与预测 最优滤波理论 最优滤波理论 最优滤波理论 线性最优滤波器 最优滤波理论 线性最优滤波器（续） 内 容 最优滤波理论 维纳滤波 卡尔曼滤波 维纳滤波 维纳滤波原理 ---- 线性最小均方差估计 维纳滤波器设计 ---- 维纳-霍夫方程 维纳滤波性能 ---- 最小均方误差 维纳滤波的几何解释 ---- 正交原理 维纳滤波器的频域分析---- 非因果IIR维纳滤波器 维纳滤波器的实现问题 ---- 因果IIR维纳滤波器 维纳滤波 维纳滤波原理 ---- 线性最小均方差估计 维纳滤波器设计 ---- 维纳-霍夫方程 维纳滤波性能 ---- 最小均方误差 维纳滤波的几何解释 ---- 正交原理 维纳滤波器的频域分析---- 非因果IIR维纳滤波器 维纳滤波器的实现问题 ---- 因果IIR维纳滤波器 维纳滤波 维纳滤波原理 ---- 线性最小均方差估计 维纳滤波器设计 ---- 维纳-霍夫方程 维纳滤波性能 ---- 最小均方误差 维纳滤波的几何解释 ---- 正交原理 维纳滤波器的频域分析---- 非因果IIR维纳滤波器 维纳滤波器的实现问题 ---- 因果IIR维纳滤波器 维纳滤波 维纳滤波原理 ---- 线性最小均方差估计 维纳滤波器设计 ---- 维纳-霍夫方程 维纳滤波性能 ---- 最小均方误差 维纳滤波的几何解释 ---- 正交原理 维纳滤波器的频域分析---- 非因果IIR维纳滤波器 维纳滤波器的实现问题 ---- 因果IIR维纳滤波器 维纳滤波 维纳滤波原理 ---- 线性最小均方差估计 维纳滤波器设计 ---- 维纳-霍夫方程 维纳滤波性能 ---- 最小均方误差 维纳滤波的几何解释 ---- 正交原理 维纳滤波器的频域分析---- 非因果IIR维纳滤波器 维纳滤波器的实现问题 ---- 因果IIR维纳滤波器 维纳滤波 维纳滤波原理 ---- 线性最小均方差估计 维纳滤波器设计 ---- 维纳-霍夫方程 维纳滤波性能 ---- 最小均方误差 维纳滤波的几何解释 ---- 正交原理 维纳滤波器的频域分析---- 非因果IIR维纳滤波器 维纳滤波器的实现问题 ---- 因果IIR维纳滤波器 内 容 最优滤波器理论 维纳滤波 卡尔曼滤波 卡尔曼滤波 卡尔曼滤波原理 -- 因果IIR维纳滤波的阶递归算法 卡尔曼信号模型 --信号的状态空间 卡尔曼递归解释 -- 线性预测与线性滤波 递归算法 --卡尔曼滤波算法 卡尔曼滤波的应用 卡尔曼滤波 卡尔曼滤波原理 -- 因果IIR维纳滤波的阶递归算法 卡尔曼信号模型 -- 信号的状态空间 卡尔曼递归解释 -- 线性预测与线性滤波 递归算法 --卡尔曼滤波算法 卡尔曼滤波的应用 卡尔曼滤波 卡尔曼滤波原理 -- 因果IIR维纳滤波的阶递归算法 卡尔曼信号模型 -- 信号的状态空间 卡尔曼递归解释 -- 线性预测与线性滤波 递归算法 --卡尔曼滤波算法 卡尔曼滤波的应用 卡尔曼滤波 卡尔曼滤波原理 -- 因果IIR维纳滤波的阶递归算法 卡尔曼信号模型 -- 信号的状态空间 卡尔曼递归解释 -- 线性预测与线性滤波 递归算法 --卡尔曼滤波算法 卡尔曼滤波的应用 卡尔曼滤波 卡尔曼滤波原理 -- 因果IIR维纳滤波的阶递归算法 卡尔曼信号模型 -- 信号的状态空间 卡尔曼递归解释 -- 线性预测与线性滤波 递归算法 --卡尔曼滤波算法 卡尔曼滤波的应用 最优滤波器实现存在的问题 1. Wiener滤波器最优权系数可以由计算输入信号的自相关函数和输入信号与期望输出的互相关得到。实际中这两个参数是未知的，需要通过估计得到。而估计需要观测无限长信号。 2. 求最优滤波器时需要计算矩阵求逆，其计算复杂度量级是滤波器长度的三次方。 由于存在这些问题，实际实现Wiener滤波时，并不是直接计算得到最优Wiener滤波器的系数，而是代之以LMS, RLS, Kalman等自适应滤波器。 约定 1）用 代替 ，表示用n时刻及以前的所有数据即 对 所作的最佳线性估计 卡尔曼滤波 * 估计问题 在许多实际问题中，需要研究随时间变化的随机变 量或随机矢量的估计问题，即按照某种最优准则对 随时间变化的随机变量或随机矢量作出估计。 不同称谓 - 在通信工程中