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华泰期货贵金属专题黄金跨市场套利系列专题之一华泰期货研究所宏观策略组徐闻宇内外市场套利宏观贵金属研究员摘要从业资格号本报告构建了基于上海期货交易所黄金期货合约美国商投资咨询号品交易所黄金期货合约和新加坡交易所美元离岸人民币期货合约之间的套利模型由于黄金在全球交易中的同质性可以通过不同地区黄金之间价差拟合成相应的地区汇率水平理论上通过不同地区黄金价格拟合成的汇率水平和实际汇率接近如果该拟合汇率偏离实际汇率值那么市场存在套利机会通过分析发现和套利区间可分为两部分对的溢价以及对的溢价前者是黄金需求强弱
华泰期货|贵金属专题 2018-01-21
黄金跨市场套利系列专题（之一） 华泰期货研究所 宏观策略组
徐闻宇
——内外市场套利 宏观贵金属研究员
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