[理学]随机决策.pptVIP

概率模型 现实世界的变化受着众多因素的影响，包括确定的和随机的。如果从建模的背景、目的和手段看，主要因素是确定的，随机因素可以忽略，或者随机因素的影响可以简单地以平均值的作用出现，那么就能够建立确定性模型。如果随机因素对研究对象的影响必须考虑，可用随机变量和概率分布描述随机因素的影响，建立随机模型--概率模型。 统计模型 如果由于客观事物内部规律的复杂性及人们认识程度的限制，无法分析实际对象内在的因果关系，建立合乎机理规律的模型，那么通常要搜集大量的数据，基于对数据的统计分析建立模型，这就是本章还要讨论的用途非常广泛的一类随机模型—统计回归模型。 上例的决策树如图所示，其中： □——表示决策点，从它引出的分枝叫方案分枝，其数目就是方案数 ○——表示机会节点，从它引出的分支叫概率分支，每条概率分支代表一 种自然状态，并标 有相应状态发生的概率。 △——称为末稍节点，右边数字表示各方案在不同自然状态下的益损值。 【例3】投资决策问题：为了生产某种产品，设计了两个基建方案，一是 建大厂，二是建小厂，大厂需要投资300万元，小厂需要投资160万元，两 者的使用期都是10年。估计在此期间，产品销路好的可能性是0.7，销路差 的可能性是0.3，若销路好，建大厂每年收益100万元，建小厂每年收益40 万元；若销路差，建大厂每年损失20万元，建小厂每年收益10万元（详见 下表），试问应建大厂还是建小厂？进一步的，将投资分为前三年和后七 年两期考虑，根据市场预测，前三年销路好的概率为0.7，而如果前三年的 销路好，则后七年销路好的概率为0.9，如果前三年的销路差，则后七年的 销路肯定差，在这种情况下，建大厂和建小厂哪个方案好？ 图4—1 决策树?注意：决策问题的目标如果是效益（如利润、投资、回报等）应取期望值的最大值，如果决策目标是费用的支出或损失，则应取期望值的最小值。（2）多级决策问题下面以投资决策问题为例，说明决策方法。（a）画决策树（图4—2） （b）计算各点的益损期望值：点2：[0.7×100+0.3×(-20)]×10(年)-300（大厂投资）=340万元点3：[0.7×40+0.3×10]×10(年)-160（小厂投资）=150万元由此可见，建大厂的方案是合理的。 现在考虑一种情况：假定对投资决策问题分为前三年和后七年两期 考虑。根据市场预测，前三年销路好的概率为 0.7，而如果前三年销路好，则后七年销路好的概率为0.9，如果前三年销路差，则后七年的销路肯定差，在这种情况下，建大厂和建小厂那个方案好？（a）画出决策树如下（图4—3） （b）计算各点的益损期望值点4：[0.9×100+0.1×(—20)]×7(年)=616万元点5：1.0×(—20)×7(年)= —140万元点2：0.7×100×3(年)+0.7×616+0.3×(—20)×3(年)+0.3×(—140)  —300(大厂投资)=281.2点6：[0.9×40+0.1×10]×7(年)=259点7：1.0×10×7(年)=70点3：0.7×40×3(年)+0.7×259+0.3×10×3(年)+0.3×70—160(小厂投资)=135.3通过比较，建大厂仍然是合理方案。 解：（1）据题意画出决策树，如图： 案例一 航空公司的预订票策略 请你: 1）建立一个数学模型，给出衡量公司经济利益和社会声誉的指标，对 上述预定票业务确定最佳的预定票数量。 由于k服从B（n，p）可知，随机变量k的数学期望E（k）=mp，此时， 模型建立通过以上对问题的分析，可以在一定的社会声誉指标Pj（m）范围内，寻 求合适的m，根据f=0.6Ng的关系，使得目标函数ES/f达到最大，即 下面考虑社会声誉指标: 由于m=n+k+j，所以k=m-n-j，即当被挤掉的乘客数为j 时，等价的说法是恰有m-n-j个迟到的乘客。 公司希望被挤掉的乘客人数不要太多，被挤掉的概率不要 太大，可用至少挤掉j人的概率作为声誉指标，相应地k的取值 范围为k=0,1,2,…,m-n-j，社会声誉指标 为了对模型（1）进行求解，可以分别给定m，比m=305,306,…,350，计 算ES/f，同时，给定j，比如取j=5，计算社会声誉指标Pj（m），从中选取 使ES/f最大，且社会声誉指标Pj（m）小于等于某个α（比如取α=0.05）的 最佳订票数m。 下面给出MATLAB计算程序：%