股票质押式回购交易业务会员指引.DOC

上海证券交易所 股票质押式回购交易业务 会员指南 目 录 第一章 股票质押回购概述 3 第二章 交易权限申请与开通 4 一、交易权限申请 4 二、交易权限开通 5 三、业务规模申请与变更 5 四、股票质押回购交易业务专用EKEY申请 5 五、股票质押回购合格投资者账户报送 6 第三章 交易流程 7 一、交易前端控制 7 二、业务协议签署 9 三、委托、申报与成交确认 10 四、标的证券权益处理 12 第四章 违约处置 12 第五章 会员内部控制 13 一、会员业务管理制度 14 二、会员对标的证券的管理 15 三、会员对标的证券质押率的管理 16 四、会员对股票质押回购的风险管理 16 五、会员信息报送和日常报告制度 17 附件 19 附件1：“会员公司专区”用户EKEY权限申请表 19 附件2：会员综合业务会员信息文件接口 20 附件3：合格投资者联系信息文件接口 24 附件4：股票质押回购市场参与者技术实施指引 26 附件5：股票质押回购接口规格说明书 34  为方便本所会员进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），推动股票质押回购业务顺利开展，根据上海证券交易所（以下简称“本所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）发布的《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（试行）》（以下简称“《业务办法》”）和相关规定，制定本指南。 第一章 股票质押回购概述 本指南所称股票质押回购是指符合条件的资金融入方（以下简称“融入方”）以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方（以下简称“融出方”）融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。 会员开展股票质押回购，应当严格遵守相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关部门规章和本所、中国结算相关业务规则及规定，切实执行股票质押回购交易内部管理制度，认真履行与融入方、融出方之间的《股票质押回购交易业务协议》（以下简称“《业务协议》”），自觉接受中国证监会和本所、中国结算的监督管理。 会员办理与本所相关的股票质押回购业务，适用本指南。 股票质押回购的登记结算，适用中国结算的相关规定。 第二章 交易权限申请与开通 一、交易权限申请 会员在本所从事股票质押回购业务，应当具备证券经纪、证券自营业务资格，并向本所申请股票质押式回购交易权限。会员申请股票质押式回购交易权限，需向本所会员部提交以下材料： （一）业务申请书； （二）证券经纪、证券自营业务资格证明文件； （三）业务方案和内部管理规定等相关文件； （四）《业务协议》和《股票质押式回购交易风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）样本； （五）业务和技术系统准备情况说明； （六）负责股票质押回购的高级管理人员与业务联络人的姓名及其联系方式； （七）本所要求的其他材料。 业务申请书应加盖申请会员公章，会员的法定代表人和经营管理的主要负责人应当在股票质押回购交易权限申请书上签字，并做出如下承诺：申请材料的内容真实、准确、完整，如申请材料存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，将承担全部法律责任。 上述申请材料应以电子文件报送本所，其中，申请材料（一）、（二）应提供加盖公章文本的电子扫描版。 二、交易权限开通 会员申请符合规定的，本所将向其发出确认其股票质押回购交易权限的书面通知。 本所可根据需要，对会员股票质押回购相关的内部控制制度、业务操作规范、风险管理措施、交易技术系统的安全运行状况等进行检查。 三、业务规模申请与变更 会员应当建立健全的股票质押回购风险控制机制，根据相关规定和自身风险承受能力确定业务规模。会员应在申请交易权限时，在业务申请书中分别列明股票质押回购自营、资产管理产品作为融出方的业务规模，本所据此对其合计交易规模进行前端控制。会员需要调整股票质押回购业务规模的，应当事先向本所会员部提交加盖会员公章的业务规模变更申请书。 四、股票质押回购交易业务专用EKEY申请 会员可使用已有EKEY或新申请EKEY办理股票质押回购业务。使用EKEY前，应向本所会员部提交《“会员公司专区”用户EKEY及权限申请表》（见附件1），申请开通相应EKEY办理股票质押回购交易业务的权限。 新申请EKEY及权限添加需要3个工作日，为已有EKEY添加权限需要1个工作日。信息公司开通相关权限后，将以邮件或电话方式通知会员。 五、股票质押回购合格投资者账户报送 根据《业务办法》，融入方和融出方经会员报备上交所后，方可参加股票质押回购。具体报送路径为：SSE网站——会员公司专区——业务办理——股票质押回购业务办理——股票质押回购合格投资者账户申报。与会员的数据接口文档为《会员综合业务会员信息文件接口》（见附件2）。网站接收账户数据报送的时间段为：9:00-16:00，会员报送数据文件后