[信息与通信]06 功率谱密度和白噪声过程.pptVIP

平稳随机过程的功率谱密度 白噪声随机过程 主讲人：张有光 电 话办公室：新主楼F806 主要内容 一、平稳过程的功率谱密度 二、谱密度与自相关函数 三、平稳过程的互谱密度 四、白噪声过程 一、平稳过程的功率谱密度 1、能量型信号 2、信号的频谱 3、信号的能谱 4、功率型信号 5、平均功率的谱表示和功率谱密度 6、平稳过程的功率谱密度 1、能量型信号 能量型信号 2、信号的频谱 在 的情况下，能量型信号s(t)的傅立叶变换存在，即 3、信号的能谱密度 能量型信号的能谱E(ω)为 4、功率型信号 能量无限，平均功率有限的信号称为功率型信号。即 5、平均功率的谱表示 功率型信号不满足绝对可积条件。 为了能够利用傅立叶变换给出平均功率的谱表示式，构造截尾函数： 平均功率的谱表示 sT(t)能够满足绝对可积条件。 sT(t)的频域结构 平均功率的谱表示 平均功率的谱表示 令T趋于无穷，功率型信号s(t)在 (-∞, ∞)上的平均功率可表示为 功率谱密度 功率型信号的平均功率谱密度，简称功率谱密度，定义为： 6、平稳过程的功率谱密度 平稳随机过程的样本函数是功率型的。 6、平稳过程的功率谱密度 由于平稳随机过程的均方值是常数 平稳过程的功率谱密度 定义 平稳过程的功率谱密度 为双边功率谱密度，但在实际应用中，负频率不存在，故引入 单边谱密度 二、谱密度与自相关函数 1、功率谱密度与自相关函数的关 系—维纳-辛钦公式 2、功率谱密度两种定义的等价条件 3、功率谱密度的性质 1、谱密度与自相关函数的关系 谱密度与自相关函数的关系 由傅立叶逆变换公式，有 上述两式统称为 维纳-辛钦公式 2、功率谱密度两种定义的等价条件 对于第一种定义，将其展开 功率谱密度两种定义的等价条件 通过变量置换，最后得到： 只要 则上式中第二项为零，故此时 功率谱的意义 3、功率谱密度的性质 若过程X(t)是实平稳的，则自相关函数是实偶函数，因此功率谱密度也是实偶函数，即 功率谱密度的性质 由于R(τ)和S(ω)都是偶数，于是维纳-辛钦公式还可以写成： 例 2.4-1 设随机相位余波 的功率谱密度，其 是在区间 内均匀分布. 解： 例 2.4-2 随机电报信号自相关函数 求功率谱密度 例 2.4-3 已知功率谱 例 2.4-4 若平稳随机过程功率谱 三、互谱密度 1、互谱密度的定义 2、互谱密度的维纳-辛钦公式形式定义 3、互谱密度的性质 1、互谱密度的定义 定义： 设随机过程X(t)和Y(t)是联合平稳的，则定义互谱密度为 2、互谱密度的维纳-辛钦公式 随机过程X(t)和Y(t)的互谱密度是它们的互相关函数RXY(τ)的傅立叶变换： 2、互谱密度的维纳-辛钦公式 当 若X(t)是一个二端电压、Y(t)是流经该器件的电流，则上式左边就是消耗的功率。 两个正交随机过程性质 随机过程X(t)和Y(t)正交 3、互谱密度的性质 1） 从定义 和施瓦茨不等式 四、白噪声过程 1、白噪声过程的定义 2、白噪声过程的自相关函数 3、白噪声的相关系数 1、白噪声过程的定义 若一个均值为零的平稳过程 具有恒定功率谱密度 2、白噪声过程的自相关函数 根据维纳-辛钦公式，白噪声过程的自相关函数： 2、白噪声过程的自相关函数 白噪声的自相关函数和功率谱密度 3、白噪声过程的相关系数 白噪声的相关系数： 注释：白噪声平均功率 白噪声是一种理想化的数学模型，在物理上不可实现，因为按照白噪声的定义它的平均功率是无限大。 4、非白噪声 非白噪声成为有色噪声，或相关噪声，其功率谱密度： 5、矢量白噪声 定义：若一个n维独立矢量随机过程 均值矢量为 本节课小结 1、平稳过程的功率谱密度 2、谱密度与自相关函数：维纳辛钦定理，计算功率谱的方法； 3、平稳过程的互谱密度 4、白噪声过程 习题 P83：27 P84：28、29、30、31 物理意义：随机过程平均功率关于频率的分布 对比信号与系统中的 维纳欣钦定理；确定性信号也可以定义自相关函数；只不过现在都加了均值而已； 存在T0，使得后面的积分总和较小；而前面部分被充分大的T给予抵消； 实数运算更为简单、复数运算， 白：各种光谱都均匀存在时，就是白光，借助这个概念来描述各种频谱均匀时的情形； 此时有： 2） 3） 奇函数 偶函数 先证明： 令： 互谱密度函数不是实的、正的偶函数 则称W(t)为白噪声过程。其中N0表示单边功率谱密度。 相当于《信号与系统》中的冲击响应函数 可见白噪声在任意两