[其他资格考试]银行从业资格考试-风险管理-第一章 风险管理基础.docVIP

银行从业《风险管理》第一章 风险管理基础 一、单选题。在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。（每题1分，共43题） 1、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（??）。? A．金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失?? B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失?? C．商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失?? D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，应当采取事前严格限制高风险业务/行为的做法加以防范 答案：C 2、在商业银行的经营过程中，?（?）决定其风险承担能力。? A．资产规模和商业银行的风险管理水平? B．资本金规模和商业银行的盈利水平? C．资产规模和商业银行的盈利水平? D．资本金规模和商业银行的风险管理水平 答案：D 3、上世纪60年代，商业银行的风险管理进入?（??）。 A．资产负债风险管理模式阶段? B．资产风险管理模式阶段? C．全面风险管理模式阶段? D．负债风险管理模式阶段 答案：D 4、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是?（?）。 A．资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制? B．缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段? C．20世纪70年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段? D．1988年（巴塞尔资本协议）的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成 答案：C 5、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。? A．企业的资产规模 B．企业的目标 C．全面风险管理要素 D．企业的各个层级 答案：A 6、下列关于风险的说法，正确的是??（?）。? A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源? B．信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中? C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计? D．从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 答案：D 7、下列关于流动性风险的说法，不正确的是?（?）。? A．流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险? B．流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险?? C．流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险? D．大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险 答案：A 8、下列关于国家风险的说法，正确的是?（?）。? A．国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险? B．在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险? C．在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失? D．国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围 答案：A 9、商业银行风险管理的主要策略不包括?（?）。? A．风险分散 B．风险对冲 C．风险规避 D．风险隐藏 答案：D 10、下列关于风险管理策略的说法，正确的是?（?）。? A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除? B．风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿? C．风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场? D．风险规避可分为保险规避和非保险规避 答案：B 11、下列关于资本的说法，正确的是?（?）。? A．经济资本也就是账面资本? B．会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本? C．经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金? D．监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 答案：C 12、经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是?（?）。? A．RAROC?=?（收益-预期损失）／非预期损失? B．RAROC?=?（收益-非预期损失）／预期损失? C．RAROC?=?（非预期损失-预期损失）／收益? D．RAROC?=?（预期损失-非预期损失）／收益 答案：A 13、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是(?)。 A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级 答案：A 参考解析：考生可形象化记忆这三个维度：横向是企业目标，纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。 14、随机变量 X 的概率分布表如下： X 1 4 10