[其他资格考试]银行从业资格考试-风险管理-第三章 信用风险管理.docVIP

银行从业《风险管理》第三章 信用风险管理 一、单选题。在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。（每题1分，共78题） 1、某公司2006年税前净利润为8000万元人民币，利息费用为4000万元人民币，则该公司的利息保障倍数为（?）。? A．1 B．2 C．3 D．4 答案：C 2、若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为?（?）。? A．0.02%，0.04% B．0.03%，0.03%?? C．0.02%，0.03% D．0.03%，0.04% 答案：D 3、某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。? A．0.05 B．0.10? C．0.15 D．0.20 答案：B 4、某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（?）。? A．3.00% B．3.11% C．3.33% D．3.58% 答案：C 5、商业银行不能通过?（?）的途径了解个人借款人的资信状况。? A．查询人民银行个人信用信息基础数据库? B．查询税务部门个人客户信用记录? C．从其他银行购买客户借款记录? D．查询海关部门个人客户信用记录 答案：C 6、假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（??）。 A．0.05% B．0.04% C．0.03% D．0.02% 答案：A 7、在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还欲来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。? A．5Cs系统 B．5Ps系统 C．CAMEL分析系统 D．5Rs系统 答案：B 8、死亡率模型是根据贷款或位券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。担据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为（?）。? A．0.17% B．0.77% C．1.36% D．2.32% 答案：C 9、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（?） 。 A．对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法? B．对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法? C．对企业客户和个人客户都采用评级方法? D．对企业客户和个人客户都采用评分方法 答案：A 10、根据2002年稚迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披异的信息，（?）对违约损失率的影响贡献度最高。 A．清偿优先性等产品因素原因 B．宏观经济环境因素 C．行业性因素 D．企业资本结构因素 答案：A 11、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（?）。? A．13.33% B．16.67% C．30.00% D．83.33% 答案：D 12、X?、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y?的标准差为0.70，则其相关系数为（?）。? A．0.630 B．0.072 C．0.127 D．0.056 答案：C 13、假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化x1=2X，Y1=2Y，则x1和Y1的相关系数为（?）。 A．0.3 B．0.6 C．0.09 D．0.15 答案：A 14、下列关于非线性相关的计，系数的说法，不正确的是（?）?。? A．秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性? B．坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性? C．秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度? D．秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布 答案：D 15、下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。? A．CreditMetrics?模型的基本原理是信用等级变化分析? B．CreditMetrics?模型本质上是一个?VaR?模型? C．CreditMetrics?模型从单一资产的角度来看待信用风险? D．CreditMetrics?模型使用了信用工具边际风险