[物理]第二章 时间序列分析的基本概念.pptVIP

例2 求 的解. 解: 特征方程 方程通解： 练习 求线性差分方程的解. 解： * * * * * * * 第四节 一般线性过程 一、线性过程的两种等价表述 二、线性过程的平稳性与可逆性 三、自回归过程与移动平均过程 四、系统记忆性及量化 ☆在时序分析中，有两种有用的表示用来描述线性过程： ◇过程的传递形式——滑动平均表示（MA） ◇过程的逆转形式——自回归表示（AR） 一、线性过程的两种等价表述 (Ⅰ) 其中: 为零均值白噪声，且 令 则 （一）过程的传递形式 是将过程 写成一列不相关随机变量的线性组合：（ ) ①随机变量的无穷和定义为有穷部分和的均方极限 注： ② (Ⅰ)式又称为过程的滑动平均表示. ③ 一般线性过程允许 表示成白噪声过程 现在和过去值的加权和， 可视为驱动该系统的扰动序列. ④顺序值之间高度依赖的时间序列常常可以看作是由一个独立的“冲击”序列所生成——白噪声过程 . ⑥若 表示一个有效的平稳过程，则系数必须是绝对可和的，即 ⑤（Wold）纯非确定性的平稳过程（即该过程不包含能够由自身过去值进行严格预报的确定性分量）能够表示成MA形式. (Ⅰ)式又称为Wold分解式. （二）过程的逆转形式