精算学综合考试科目参考大纲.PDFVIP

《精算学综合》考试科目参考大纲 一、考试性质 《精算学综合》是精算学硕士专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《精算学综合》考 试要求科学、公平、准确、规范地测评考生的精算学基本素质和综合能力，选拔适合从事精算学 相关学习和科研的优秀人才入学。为国家培养国际化、复合型、高层次的精英人才。 二、考试要求 测试考生对于与金融数学 （利息理论）和统计学有关的基本概念、基础立论的掌握和运用能 力 三、考试内容 第一部分 金融数学 （利息理论） 第1章 利息度量方法 【教学目的和要求】 掌握实际利率、实际贴现率、名义利率、名义贴现率、利息效力、贴现效力的概念； 知道利息度量中所涉及的基本原则与基本假设； 会用时间图建立价值方程，从而求出原始投资的本金、投资时期的长度、利率或本金在投资 期末的积累值。 【主要内容】 1.1 累积函数与实际利率 1.2 单利 1.3 复利 1.4 贴现函数 1.5 贴现率 1.6 名义利率 1.7 名义贴现率 1.8 利息力 1.9 利率概念辨析 第2章 等额年金 【要求】 掌握标准年金、一般年金和永续年金的概念； 掌握推演年金在任意时刻现时值的代数表达式的方法； 会计算在任意时刻的年金值，会求解年金的未知时间、未知利率问题。 【内容】 2.1 年金的现值 2.2 年金的终值 2.3 年金现值与终值的关系 2.4 年金在任意时点上的值 2.5 每年支付m次的年金 2.6 连续支付的等额年金 2.7 价值方程 第3章 变额年金 【要求】 掌握变额年金的概念； 会计算变额年金的现值和积累值。 【内容】 3.1 递增年金 3.2 递减年金 3.3 复递增年金 3.4 每年支付m次的变额年金 3.5 连续支付的变额年金 3.6 连续支付连续递增的年金 3.7 连续支付连续递减的年金 第4章 收益率和收益分配 【要求】 掌握收益率的概念； 会在单纯借贷业务和更广大的商业与金融业务领域中，通过对现金流动的分析，计算出某项 资金运动的收益情况。 【内容】 4.1 收益率和投资分析 4.2 币值加权收益率 4.3 时间加权收益率 4.4 再投资收益率 4.5 收益分配 第5章 债务偿还方法 【要求】 掌握偿还贷款的两种主要方法：分期偿还方法和偿债基金方法； 会计算在任何时刻的未偿还贷款余额，会划分还款对本金的偿还和利息的支付。 【内容】 5.1 等额分期偿还 5.2 等额偿债基金 5.3 变额分期偿还 5.4 变额偿债基金 第6章 债券价值分析 【要求】 掌握债券、股票的概念； 会计算债券、股票的价格、收益率和其在被购买后的一给定日期的价值。 【内容】 6.1 债券定价原理 6.2 债券在任意时点上的价格和账面值 6.3 分期偿还债券的价格 6.4 可赎回债券的价格 第7章 利率风险管理 【要求】 掌握久期、凸度和免疫的概念及其应用。 【内容】 7.1 马考勒久期 7.2 修正久期 7.3 有效久期 7.4 凸度 7.5 久期和凸度在债券价值分析中的应用 7.6 免疫 7.7 完全免疫 7.8 现金流配比 第二部分 统计学 第1章 导论 掌握变量、数据、变量的分类、总体、样本的概念 第2章 数据的概括性度量 掌握均值、中位数、四分位数、众数、方差、标准差、标准分数、离散系数、偏度、峰度的 概念； 会计算均值、中位数、四分位数、众数、方差、标准差、标准分数、离散系数。 第3章 概率与概率分布 掌握概率、随机变量、期望值、方差、二项分布、泊松分布、正态分布、指数分布、t分布