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SF银行上海分行个人信贷操作风险管理 第四章SF银行上海分行个人信贷业务操作风险分析 19 4.1 SF银行上海分行个贷业务概况 SF银行上海分行是一家股份制商业银行，资产规模在全行系统内位居第二。 截至2009年年末SF银行上海分行个人贷款余额近200亿元，不良贷款率为0.6%。 面对日益激烈的市场竞争，近年来SF银行上海分行正加快向零售银行转型，将零 售银行业务作为重点发展的方向。为加快转型力度，上海分行对个人贷款管理架 构和业务流程进行了整合优化，旨在与当前银行业组织架构“扁平化、垂直化” 的变革趋势相一致，由此缩短管理层与市场和客户的距离，有利于管理层针对客 户要求和市场变化快速决策，同时能更有效地控制经营风险。但由于上海银行业 个人贷款市场竞争异常激烈，为争抢客户资源，SF银行上海分行简化关键环节办 理流程，加快个贷办理流转时间，再加上中介机构为争取返点费用引发的不良行 为，导致个人贷款违规操作时有发生，已经相继出现法律风险和部分信贷资产损 失，加强个人贷款操作风险管理已成为目前保证个贷资产质量，推进零售转型的 当务之急。 4.2 SF银行上海分行个人信贷业务操作风险自我评估 风险自我评估是商业银行识别和评估潜在操作风险以及自身业务活动的控制 措施、适当程度及有效性的操作风险管理工具，是商业银行的管理层对银行所面 临的风险主动进行的识别、衡量、应对及监控等活动，从而为银行各项目标的实 现提供合理保证。商业银行可以通过对日常经营活动和产品中可能存在的所有或 潜在的操作风险进行自我评估加以识别，以找出在内控方面和操作风险管理存在 的缺陷，并评估这些缺陷可能对自身业务产生的影响，进而为完善和提供操作风险管理水平提供有益的帮助。 4.2.1风险评估目的 为更好地了解SF银行上海分行个人贷款业务中所存在的操作风险问题，对上 海分行个贷业务条线进行自我风险评估，旨在对银行所面临的风险主动进行的识 别和衡量，以利于银行制定操作风险管理对策，为各项目标的实现提供合理保证。 4.2.2风险评估方法 借助个人贷款业务操作风险调查表，从两个角度去开展自我风险评估：针对 主要风险事项进行定性评估和使用关键风险指标进行定量评估。 （1）主要风险事项——定性评估 通过对损失事件数据库、内外部检查发现等信息的利用和分析，从风险来源 的角度，对目前银行的风险因素和风险事项进行充分挖掘、识别；在调查、研讨 的基础上，对风险事项发生的可能性和影响进行衡量，并形成风险调查表。 （2）关键风险指标——定量评估 关键风险指标是指代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标。关 键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施，并作为反映风 险变化情况的早期预警指标。例如，在经营层面上，可考虑从业务增长、资产质 量、盈利能力、费用控制等方面设置指标，对经营的效果和效率进行监测。关键 风险指标还可以是与重要风险因素、风险事项直接相关联的指标。例如，人员作 为重要的风险因素，其稳定性、工作质量（主要由能力和态度决定）、诚信度等对 银行各项目标的实现具有重要影响，因此，可考虑设置员工流失率、骨干流失数、 员工重大/一般差错次数、员工受到合理投诉（或不满意的服务评价）的次数等指 标，以密切反映和监控人员因素可能给银行带来的风险。 关键风险指标适用的监测对象，应因指标而异，监控对象可以是分行、支行， 或者分行、支行的职能部门。有些关键风险指标需要较长的监控周期（如年度、 半年度），有些需要较短的周期（如季度、月度），有些甚至需要按周或日监控。 不同层面的监测对象使用同一个风险指标，需要设置不同的参考值。一些风 险指标，如成本收入比等，需要根据支行或分行成立时间的早晚等因素进行分类， 不同类别的支行或分行应当设置不同的正常值、关注值及危险值。同时，还需要 对监控对象的关键风险指标进行趋势分析，以综合、客观评判其指标实际值完成 的好坏。 4.2.3风险评估过程 2009年12月，在上海分行高层的大力支持下，由分行合规部牵头组织个贷业 务管理部门开展了个人贷款业务操作风险自我评估，评估中采用了问卷调查、访 谈调查相结合的形式，评估的情况如下： 首先进行问卷调查。通过内部电子邮件对全部29个经营网点负责人、分管副 职、室经理（含副经理）以及业务骨干和所有个贷岗位人员发放《个人贷款业务 操作风险调查表》，总计发放150份调查问卷，收回140份，回收比例是93%。调 查问卷覆盖个贷业务条线各层级，调查数据具有广泛的代表性。 然后进行访谈调查。通过当面或电话对经营网点29名分管个贷业务的支行副 行长进行了访谈，内容涉及对上海分行个贷业务发展的看法、思考和建议等。 4.2.4风险评估结果分析 根据问卷调查的回收统计，以及对经营网点副行长的访谈总结，SF银行上海 分行个人贷款业