[2018年最新整理]RP6平稳随机过程.ppt

6 平稳随机过程 内容提要 平稳过程的概念与性质 平稳过程 的各态历经性 平稳过程的功率谱密度 典型的平稳过程 联合平稳过程 6.1 平稳过程的概念与性质 N 阶平稳过程 宽平稳过程 常用平稳性之间的关系 例1（白噪声序列） 设 { Xn , n = 0, ?1, ?2, ? } 是实的互不相关随机变量序列，且 E[Xn] = 0，D[Xn] = ?2 ，试讨论随机序列的平稳性 。 例2 设有随机相位过程 X (t) = a sin(?t+?)，a, ?为常数， ?为(0, 2?)上服从均匀分布的随机变量，试讨论随机过程 X (t) 的平稳性。 平稳过程相关函数的性质 [定理] 设 {X (t), t ?T }是平稳过程，则其相关函数 RX(?) 具有下列性质： 6.2 平稳过程的各态历经性 时间均值和时间相关函数 各态历经性 均值遍历的充要条件 相关函数遍历的充要条件 0?t?时的遍历性（1） 0?t?时的遍历性（2） 例3 设有随机相位过程 X (t) = a cos(?t+?)，a, ?为常数， ?为(0, 2?)上服从均匀分布的随机变量，试问 X (t) 是否为各态历经过程。 遍历性的重要意义 相关函数的测量 6.3 平稳过程的功率谱密度 平稳过程的谱分析 功率谱密度 [例4] 设有随机过程 X (t) = a cos(?0t + ?)， 其中 a, ?0 为常数， 在下列情况下，求 X (t) 的平均功率：(1) ? 是在( 0, 2? ) 上服从均匀分布的随机变量；(2) ? 是在( 0, ?/2 ) 上服从均匀分布的随机变量。 功率谱密度的性质 谱密度的性质 单边功率谱 随机序列的功率谱 对于平稳随机序列X (n)，若它的相关函数RX (m) 满足其功率谱密度 SX (?)具有如下性质： 常见的平稳过程的 相关函数及相应的谱密度 参见表7.1（P150） 例5 6.4 典型的平稳过程 白噪声 平稳正态过程 高斯白噪声 白噪声 带限白噪声 平稳正态过程 均值和自相关函数是平稳的， 高斯白噪声 高斯白噪声——平稳正态过程具有均匀的功率谱密度。 随机信号的带宽 随机信号的带宽——随机信号的功率谱所占据的频带宽度。 6.5 联合平稳过程 联合平稳过程的定义 互相关函数的性质 联合平稳过程 X (t) 和 Y (t) 的互相关函数具有性质： 联合平稳过程的互谱密度 互谱密度的性质 联合平稳过程的谱密度 若 X (t) 和 Y (t)相互正交，则 [例7] 如图所示X (t) 是平稳过程，分析过程Y (t)的平稳性。 6.6 非平稳过程的功率谱密度 时变功率谱密度 W-V谱 时变功率谱的时间平均（工程实际中） [定义] 若实平稳过程X (t) 的均值为零，谱密度在所有频率范围内为非零的常数，即 SX (?) = N0 (?? ? ?) ，则称 X (t) 为白噪声过程。 相关函数： [定义2] 称均值为零、相关函数 RX (?) = N0? (?) 的实平稳过程为白噪声过程。 相关函数： 带限白噪声——谱密度限制在很窄的一段频率范围内。 谱密度： SX(?) ? s0 ?1 ?2 -?2 -?1 0 RX(?) ? 0 n维联合概率密度函数为 平稳正态（或高斯）随机过程 {X (t), t ?T } 满足 其中协方差矩阵K 为对称正定阵，且具有时移不变性。 均值： mX = 0 方差： DX = ? 2 ＝RX (0) 功率谱密度： SX = N0 /2 相关函数： n维概率密度： 对于正态变量，不相关＝独立 绝对带宽 3dB带宽 （半功率带宽） 等效噪声带宽 ?1 ?2 ?2 ?1 ?2 ?1 S(?) S(?) S(?) 1 0.5 1 1 X (t) 和 Y (t) 是两个平稳过程 ? X (t) Y (t) W (t) = X (t) + Y (t) 是否平稳？ [定义] 设 {X (t), t ?T } 和 {Y (t), t ?T } 是两个平稳过程，若它们的互相关函数 及 仅与? 有关，而与 t 无关，则称 X (t) 和 Y (t) 是联合平稳随机过程。 它们的和 W(t) = X(t) + Y(t) 也是平稳过程。 (1) (2) 对于实平稳过程， [定义] 设 X (t) 和 Y (t) 是两个平稳过程，且它们是联合平稳（平稳相关）的，若它们的互相关函数 RXY(?) 满足 ，则称是 X (t) 和 Y (t)的互功率谱密度，简称互谱密度。 (1) (3) (4) 若 X (t) 和 Y (t) 相