[2018年最新整理]RP7随机过程第七章.pptVIP

7 随机信号通过线性系统的分析 7.1 线性系统基本理论 连续时间LTI系统 离散时间LTI系统 7.2 随机过程通过连续时间LTI系统的分析 输出过程的均值 输出过程的相关函数 例1 （h(t) 的估计） 设线性系统输入一个白噪声过程 X (t)，其相关函数为 RX (? ) = N0? (? ) ，则 （2）频域分析法 [例2] 如图RC电路，若输入白噪声电压 X (t) ，其相关函数为 RX (? ) = N0? (? ) ，求输出电压 Y (t) 的相关函数和平均功率。 常用线性电路的传递函数和冲激响应 [例3] 如图有两个LTI系统H1(?)和H2(?)，若输入同一个均值为零的平稳过程 X(t) ，它们的输出分别为 Y1(t) 和Y2(t)。如何设计H1(?)和H2(?)才能使Y1(t) 和Y2(t)互不相关？ 例4 （成形滤波器）求一个可实现的稳定系统H(?)，使得当输入一具有单位谱高的白噪声X(t) 时，其输出过程Y(t)的谱密度为SY(?) 。 线性系统输出的概率分布 线性系统输入为正态过程，则输出也是正态过程。 若线性系统输入为非正态过程，其等效噪声带宽远大于系统带宽，则输出近似为正态过程。 白噪声通过有限带宽的线性系统，输出为正态过程。 宽带噪声通过窄带系统，输出近似为正态过程。 7.3 随机序列通过离散时间LTI系统的分析 （2）频域分析法 Z变换分析法 * * 系统： 线性系统： 时不变系统： 线性时不变(LTI)系统： 时域分析： 因果系统： 稳定系统： 频域分析： 系统函数H(s)的所有极点位于s平面的左半平面（不含虚轴）。 时域分析： 因果系统： 稳定系统： 频域分析： 系统函数H(z)的所有极点位于z平面的单位圆内。 （1）时域分析法 X (t) Y (t) h (t) LTI系统 设输入过程 X (t) 的均值为 mX(t) ，则输出过程 Y (t) 的均值为 当输入过程 X (t) 为均值平稳时， 输出过程 Y (t) 也是均值平稳的。 设输入过程 X (t) 的自相关函数为 RX(t1,t2) ，则输出过程 Y (t) 的自相关函数为 当输入过程 X (t) 为自相关平稳时， 输出过程 Y (t) 也是自相关平稳的。 输出与输入的互相关函数 当输入过程 X (t) 为自相关平稳时， 输出过程与输入过程还是联合平稳的。 输出过程的相关函数 输出过程的平稳性与遍历性 若输入过程 X (t)是平稳的，则LTI系统的输出过程 Y (t) 也是平稳的，且输出过程 Y (t) 与输入过程 X (t) 之间还是联合平稳的。 若输入过程 X (t)是遍历的，则LTI系统的输出过程 Y (t) 也是遍历的，且输出过程 Y (t) 与输入过程 X (t) 之间还是联合遍历的。 通过测量互相关函数，可以估计线性系统的单位脉冲响应。 假定过程 X (t) 和 Y (t) 是各态历经的， 设LTI系统的频率响应为H(?)，当输入平稳过程 X(t) 具有谱密度 SX(?) 时，则输出平稳过程 Y(t) 具有 谱密度： 均值： 互谱密度： [解] X (t) Y (t) R C h(t) H(?) 电路 R C R C R L R L [解] X (t) Y1(t) H1(?) H2(?) Y2(t) 互不相关 ? 协方差为零 当两个LTI系统的幅频特性互不重叠时，则它们的输出Y1(t) 和Y2(t) 互不相关。 [解] （1）时域分析法 X (n) Y (n) h (n) LTI系统 输出序列的均值与相关函数 当输入 X (n) 为平稳序列时， 谱密度： 均值： 互谱密度：