[2018年最新整理]二维连续型随机变量及其概率密度.pptVIP

解 对任意 当 或 时, 对任意 可知边缘概率密度为： 其中 ，其中 都是常数， 且 .我们称 为服从参数 为 的二维正态分布（这五个参数的意义将在下一章说明），记为 试求二维正态随机变量的边缘概率密度. 例6 设二维随机变量 的联合概率密度为 解： 解 于是： 因为 （令 对 微分, 看作常数, 从而， ） 同理 我们看到二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布，并且都不依赖于参数 ，亦即对于给定的 不同的对应不同的二维正态分布，它们的边缘分布却都是一样的.这一事实表明，仅由关于 和关于 的边缘分布，一般来说是不能确定随机变量 和 的联合分布的. 三、 二维连续型随机变量的条件分布 设 为二维连续型随机变量 的概率密度为 如何规定这分布在条件 下 的概率分布呢？由于这时 服从连续型分布， 因此不能直接利用乘法公式来定义条件分布. 对二维离散型随机变量 ,设 ,在随机变量 取得可能值 的条件下，随机变量 取它的任一可能值 的条件概率 由上述随机事件的条件概率公式可得： 这就启发我们，对于二维连续型分布，规定在条件 下 的条件分布为如下连续型分布： 定义 设二维连续型随机变量 的概率密度为 关于 的边缘密度为 .若对于固定的 ， 则称 为在 的条件下 的条件概率密度， 记为 (3.5) 称 为在 的条件下的 条件分布函数， 记为 或 即 显然，条件概率密度满足条件： （1） （2） 类似地，规定在条件 下 的条件分布为一个连续型分布，它的概率密度函数和分布函数分别为 这里 为 关于 的边缘密度. (3.6) 例 7 随机变量 在矩形域 服从均匀分布，求 及 的条件概率密度. 解： 解 按题意 具有联合概率密度 对于任意给定的值 ，在 的条件下， 的条件概率密度为 对于任意给定的值 ，在 的条件下， 的条件概率密度为 即 均服从均匀分布. 例8 设二维随机变量 在以圆点为中心、 为半径的圆域 上服从均匀分布，分别求关于 及 的条件概率密度. 解： 解 我们有当 时： ， 当 时： . 其中c为常数. 得 的边缘概率密度为 由前面例5得二维联合概率密度为 同理得 的边缘概率密度为 所以按式（3.5）及（3.6）即得 的条件概率密度 及 的条件概率密度 由此可见，在 的条件下 的条件概率密度或者在 的条件下 的条件概率密度都是均匀分布. 四、 二维连续型随机变量的相互独立性 定义： 设 及 ， 分别是二维随机变量 的联合分布函数和边缘分布函数.若对所有的 有 即 （3.7） 则称随机变量是相互独立的. 上面（3.7）式两边分别对 和 各微分一次， 即得 （3.8） 从而，随机变量是相互独立的充分必要条件为（3.8）几乎处处成立.此处“几乎处处成立”的含义是：在平面上除去“面积”为零的集合外处处成立. 例9 设二维随机变量 在 上服从均匀分布，问 与 是否相互独立？ 例10 设二维随机变量 具有概率密度 问随机变量和是否相互独立的？ 解： 解： 解 易求得