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- 2018-02-25 发布于天津
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第卷第期山东大学学报理学版年月文章编号风险价值的区间估计任鹏程徐静李新民青岛大学数学与统计学院山东青岛摘要风险价值是国际金融界广泛支持和认可的一种度量金融风险的工具分别利用和方法给出正态总体下的区间估计方法并进行了模拟比较模拟结果发现基于思想的广义区间估计在覆盖率和区间等尾性上具有更稳健的性质最后对上证重点指数的对数收益率进行了分析关键词风险价值区间估计法广义推断中图分类号文献标志码引用格式任鹏程徐静李新民风险价值的区间估计山东大学学报理学版引言在金融风险管理中风险价值是估计和管理资产组合风险的
第 52卷 第 2期 山 东 大 学 学 报 (理 学 版) 2017年2月
Vo1．52 NO．2 JournalofShandongUniversity(NaturalScience) Feb．2017
文章编号：1671-9352(2017)024)0854)6 DOI：10．6040／j．issn．1671-9352．0．2016．033
风险价值 VaR
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