[理学]ch4-1随机变量的数学期望.ppt

第四章 随机变量的数字特征 一、数学期望的概念 引例3 加权平均成绩 §4.2 数学期望的性质 性质4 设 X、Y是相互独立的随机变量, 则有 二、随机变量函数的数学期望 例 9 设?X,Y?的分布律为 例 9 设?X,Y?的分布律为 如何确定投资决策方向? 内容小结 例9-1 例9 作业：P111 5，8 求证: 随机变量X没有数学期望. 证 由定义, 数学期望应为 由微积分学可知, 右边的级数发散. 因此, 随机变量X 没有数学期望. 设随机变量X的分布律为 6. 数学期望不存在的实例 例7 解 由于 例8 (柯西分布) 设随机变量X服从柯西分布, 求E?X?. 因X服从柯西分布, 则其密度函数为 因而其数学期望E(X)不存在. 性质1 设C是常数, 则有E?C??C. 证 性质2 设 X 是一个随机变量, C 是常数, 则有 证 性质3 设 X、Y 是两个随机变量, 则有 一、性质 注 连续型随机变量 X 的数学期望与离散型随机 变量数学期望的性质类似. 上述证明只证了一类. 证 (一) 一维随机变量函数的数学期望 1. 问题的提出 X E(X) 数学期望 f是连续函数, f(X) 是随机变量, 如: aX+b, X2等等. f(X) 数学期望 定理1 设X是一个随机变量, Y? g(X), 则 当X为离散型时, P(X?xk) ?pk , (k ?1,2,…); 当X为连续型时, X的密度函数为f(x). 求E[g(X)]时, 只需知道X的分布即可. 2. 一维随机变量函数数学期望的计算 1. 二维离散型情形 (二) 二维随机变量函数的数学期望 设?X,Y?为二维离散型随机变量, Z ? g ?X, Y?为 二元函数, 如果E?Z?存在, 其中?X, Y?的联合概率分布为pij . 2. 二维连续型情形 设?X,Y?为二维连续型随机变量, Z ?g?X, Y?为 二元连续函数, 如果E?Z?存在, 则 其中?X,Y?的联合概率密度为f?x, y?. 解 X的分布律为 求E?X?, E?Y?, 因为(X,Y)的分布律为 Y的分布律为 Y/X的分布律为 计算可得 ? 5. 思考： X2的分布律？ 求E?X?, E?Y?, 解 例10 且X, Y, Z相互独立, 求随机变量W ? ?2X+3Y??4Z?1? 的数学期望. 设随机变量X ~ N?0,1?, Y ~U?0,1?, Z~B?5,0.5?, 某人现有10万元现金, 想投资于 某项目, 为期一年. 欲估成功的机会 为30%, 并可获利8万元, 失败的机会 为70%, 将损失2万元. 若存入银行, 同期间的利率为5%, 哪一种方案可 使投资的效益较大? 解 设X为投资利润, 则 存入银行的利息: 故应选择投资. 应用实例 发行彩票的创收利润 某一彩票中心发行彩票10万张, 每张2元. 设头等奖1个, 奖金 1万元, 二等奖2个, 奖金各 5千元; 三等奖10个, 奖金各1千元; 四等奖100 个, 奖金各1百元; 五等奖1000个, 奖金各10元. 每张彩票的成本费为0.3元, 请计算彩票发行单 位的创收利润. 解 设每张彩票中奖的数额为随机变量X, 则 每张彩票平均能得到奖金 因此彩票发行单位发行10万张彩票的创收利润为 ? 0.5(元). 每张彩票平均可赚 2 ? 0.5 ? 0.3 ? 1.2(元). 数学期望是一个实数, 而非变量, 它是一种 加权平均, 与一般的平均值不同, 它从本质上 体现了随机变量 X 取可能值的真正的平均值. 2. 数学期望的性质 解 Exercise 设随机变量X的概率密度函数为 试求 . ——(考研试题) 游客乘电梯从底层到电视塔顶层观光, 解 已知X在[0,60]上服从均匀分布, 其密度为 电梯于每个正点的第5分钟、第25分钟和第55 分钟从底层起行. 假设在早上的8点的第X分钟 到达底层候梯处, 且X在[0,60]上服从均匀分布 求游客等候时间的数学期望. （考研试题） 备用题 设Y是游客等候电梯的时间(单位:分), 则 因此 ? 11.67 解 例 9-3 （报童问题）设某报童每日的潜在卖报数 若记真正卖报数为Y, 则Y与X的关系如下： X服从参数为?的泊松分布. 如果每卖出一份报 可报酬a, 卖不掉而退回则每份赔偿b, 若某报童 买进n份报, 试求其期望所得. 进一步, 再求最佳 的卖报份数. 下 回 停 一、数学期望的概念 二、常用分布的数学期望 三、数学期望的性质 四、应用实例 1. 问题的提出 1654年, 一个名叫梅累的骑士就“两个赌徒