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金融数学A答案(09统计-应用)
A
A
《 金融数学》期末试卷（AA）答案 共 ３ 页
学号 学院 专业（班级）
姓名 使用教材 统编 修读性质 初修
11-12
11-12
学期 1111--1122 第二学期 考试方式 闭卷 讲授总学时 ３２学时
70%
70%
命题人 金哲植 期末考试分数占总分数的百分比 7700%% 学分 ２学分
2012.06.268:00~9:40
2012.06.268:00~9:40
判卷人 金哲植 考试时间 .0066..226688::0000~~99::4400 命题审核人
密封线
题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分 核分人
得分
5 30
5 30
一、填空（每空55分，共3300分）
1．2.96美元 2．1.54美元 3． − rτ
C− P= S− e X
2
−rT ∂V 1 2 2 ∂ V ∂V
4．V= S N(d )− Xe N(d )， + σ s + rs − rV= 0
0 1 2 ∂t 2 ∂s2 ∂s
2
σ
(µ+ )t
5．428 6．E(S(t))= S(0)e 2
15 60
15 60
二、计算题（每题1155分，共6600分）
1 15
1 15
11．（1155分）
364.8 589.56
204
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