第五讲 var方法.pdfVIP

Jeffrey Huang 第五讲 VaR 方法 Jeffrey Huang 一、VaR 方法的基本概念 Datang010307BJ(GB)-PR1 VaR的起源 J.P. Morgan总裁Dennis Weatherstone 对他每天收到冗长的风险报告非常 不满意，报告中的大量信息是关于 不同风险暴露的敏感度报告（希腊 值），这些报告对于银行的整体风 险管理的意义不大 Dennis Weatherstone希望收到更为