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- 2018-02-27 发布于河南
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第六讲 基于历史模拟法的var计算
Jeffrey Huang
第六讲
基于历史模拟法的VaR计算
Datang010307BJ(GB)-PR1
VaR的计算方法
ΔP分布的确定方法
收益率映射估值法 风险因子映射估值法
风险因子映射估值模拟法 风险因子映射估值分析法
(全部估值法) (局部估值法)
基于Delta 、Gamma等
历史模拟法 Monte Carlom模拟法 灵敏度指标的方法
Jeffrey Huang 1
Je
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