成品油定价问题数学建模论文.pdfVIP

题目：基于Granger因果分析、ARMA模型 和ARCH模型族的成品油定价问题的研究 【摘要】 为推进我国成品油定价机制的市场化，逐步与国际市场接轨，自 1998 年以 4 4 来我国成品油的定价机制已经历了 次重大的改革， 次重大的改革都没有完全 将政府的作用剔除出去，或多或少地都有“政府适当干预”这只“有形的手”存 在，这主要是我国特殊的石油市场运行体制决定的。我国石油产业具有竞争性、 基础性的双重特性。作为竞争性产业，成品油价格理论上应在政府宏观调控下， 由市场供求形成，具体进程取决于市场发育程度是否形成了竞争环境和良好的市 场秩序。作为基础性行业，成品油价格的价格变动对所有行业和人民生活有很大 的影响。在此，本文结合我国国情特点，就构建新的更为合理的成品油定价机制 这一问题，进行了建模、求解和相关分析。 为了建立更为合理的成品油定价机制，首先利用查阅到的相关资料和具体数 据，通过Granger 因果分析验证国际原油和国内成品油零售价格之间的Granger 因果关系，进而讨论国际原油与国内成品油零售价格之间的协整关系并建立误差 修正模型，反应两者之间的影响及影响程度，由此找出现有成品油定价机制存在 的缺陷，对其进行合理评价，为建立更为合理的成品油定价机制奠定基础。 其次，通过ARMA 模型对国际原油价格月收益变动进行拟合，用估计的模 型预测未来一个月原油价格收益的变动；然后，利用ARCH 模型族对原油价格 收益的波动率进行估计，利用估计的模型预测未来一个月收益的波动率；根据国 家发改委确定的新加坡、荷兰鹿特丹和纽约三地成品油的加权价格，结合未来一 个月原油价格收益的变动，确定未来一个月成品油价格波动的中心价格，再根据 预测的未来一个月价格收益波动率，确定未来一个月成品油价格波动的区间。 依此方法建立新的成品油定价机制：当成品油价格波动落在目标区内的时 候，政府任由价格自由波动；当超出目标区时动用政策工具进行干预，使价格重 回目标区。以后每个月都根据更新的数据进行模型估计，确定未来一个月的目标 区，再进行相应的管理。这样既使油价满足与国际市场接轨，同时也考虑到了国 内市场各方面的因素，还保证了政府在必要时对市场的监督和干预（因为就中国 国情而言，那种完全的市场化是不可能实现的）。 最后，就本文研究得到的结论，向国家发改委提交了一篇政策建议报告，说 明了新成品油定价机制的优势。 关键词：Granger 因果分析 协整检验 ARMA 模型拟合预测 价格区间 成品油定价机制 1问题重述 1问题重述 11问问题题重重述述 1.1问题背景 1.1问题背景 11..11问问题题背背景景 石油是关系着国家经济发展和战略安全的重要资源，成品油的合理定价对国 家经济发展及社会和谐稳定具有重要的意义。中国成品油市场运行机制先后经历 了完全计划经济阶段、双轨价格过渡阶段、与国际油价间接接轨阶段等多个主要 阶段，目前实行的是2009 年出台《成品油价格管理办法（试行）》。 2009 17 12 统计数据表明，自 年以来，国内成品油价格共调整 次，其中 次 5 93 5.33 / 上调， 次下调。以北京为例， 号汽油的零售价也从 元升上涨至目前的 8.33 / 56% 元升，涨幅约为 。油价的上涨引起了广大消费者的不满，每到成品油 调价窗口期，油价话题总会引发热议；与此同时，现行的成品油定价机制也遭到 了广泛质疑，定价机制改革的呼声也日益高涨。因此，深入研究国际油价大幅波 动条件下的我国石油定价机制改革以及石油市场发展的方向，建立一种更加符合 广大消费者切身