检验两个或多个系数是否相等检验诸偏回归系数是否满足某种约束.PPT

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第七章 复(多元线性)回归分析：估计问题 引言 消费的影响因素：除收入外，还有财富，社会地位等 一个商品的需求：除价格之外，还有互补品、替代品等的价格 复回归分析或多元回归分析更为常用 7.1三变量(二元线性)回归模型：符号与假定 将双变量的总体回归模型推广，可得三变量PRF为： 巴伦坦图 Y 2 X3 1 X2 A 表示无共线性 Y 5 4 X3 3 X2 B 表示有共线性 无共线性要求 如果两个独立变量有线性关系，而又同时出现在一个模型中，就遇到了完全共线性的问题。 而我们的假设是无共线性。因此不能让有共线性的两个变量同时出现在一个模型中。 7.2对复回归方程的解释 给定经典回归模型的诸假定，那么，在三变量PRF的两边对Y求条件期望得： 即给出以变量X2和X3的固定值为条件的Y的条件均值或期望值。因此如同双变量情形那样，复回归分析是以多个解释变量的固定值为条件的回归分析，并且我们所获得的是诸变量X值固定时Y的平均值或Y的平均响应。 7.3偏回归系数的含义 ?2度量着在保持X3不变的情况下，X2每变化1个单位时，Y的均值E(Y|X2，X3)的变化。 ?3度量着在保持X2不变的情况下，X3每变化1个单位时，Y的均值E(Y|X2，X3)的变化。 变量的控制问题：(P182) 什么是控制? 气球的体积:受温度和压力的影响 在一般的情况下温度和压力可能都发生变化 对温度进行控制,看:随着压力变化体积是如何变化的? 对压力进行控制,看:随着温度的变化积是如何变化的? 在实验室可以做到. 对于经济问题则不能在实验室进行变量控制 只能通过数学的方法进行变量控制. 7.4偏回归系数的OLS与ML估计 OLS估计量 样本回归函数 各参数的OLS估计 OLS估计量的方差和标准误P185 OLS估计量的性质P186~187 过均值：三变量回归线通过均值点 无偏性：估计Yi的均值等于真实Ｙi的均值 残差的总和为０ 残差与X2i和X3i都不相关 残差与估计的Ｙi不相关 7.5复判定系数R2与复相关系数R 7.6一个例子 1970-1982年美国“期望扩充”菲利普斯曲线（P189） Yt:t时期的真实通货膨胀率(%) X2时期t的失业率(%) X3时期t的期望通货膨胀率(%) 年份 Y X2 X3 5.92 4.9 4.78 4.92 5.9 3.84 3.30 5.6 3.13 6.23 4.9 3.44 10.97 5.6 6.84 9.14 8.5 9.47 5.77 7.7 6.51 6.45 7.1 5.92 7.60 6.1 6.08 11.47 5.8 8.09 13.46 7.1 10.01 10.24