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「线性规划」带来巨额财富 孙捷，美国华盛顿大学博士。现任新加坡--麻省 理工学院联盟院士、新加坡国立大学企业管理学院决 策科学系副教授、《亚太运筹学报》副主编。曾执教 於北京清华大学、美国华盛顿大学及美国西北大学。 研究范围包括运筹学、最优化、随机决策及电子商务。 随著强有力的算法的发展与应用,线性规划能解决的 问题也越来越来多。在历史上，没有哪种数学方法可以 像线性规划那样，直接为人类创造如此巨额的财富，并 对历史的进程发生如此直接的影响。 现代企业的规模越来越庞大，管理也越来越复杂。单凭人力对管 理问题进行分析与判断，已属力不从心。例如汽车装配线上成千上万 的部件之库存与分配，银行对多种股票债券的投资与管理，或港口多 种货物的装卸与调度，都必须在电脑的帮助下完成。而电脑总是按照 某种数学模型来运算的。所以，现代企业家了解一些与管理有关的数 学模型，应该是很重要的。 本文所介绍的，是一种叫作「线性规划」的数学模型。我们不介 绍这种模型的具体内容，只谈这种模型的发展历史及有关的故事。希 望读者可以从中了解，管理问题是如何促进数学的研究，而数学的进 展又如何推动了管理的革新。 从军用转到商用 二十世纪三十代，苏联科学院院士康托洛维奇写过一本书，讲述 解决经济问题的数学方法，其中已有线性规划的论述。不过线性规划 真正成为一门学科并得到应用，还是从二次世界大战开始。当时一批 在军队中服务的英国科学家，可能为了保密，把他们的工作对外统称 为「线性规划」，这个名称居然沿用到今。其後在美国军队中也有了 类似的机构。当时在美国空军服役的科学家丹茨格把他用来解决某一 些管理问题的方法加以总结，提出了「单纯形方法」。这个方法一直 保密，直到战後的1947 年，当丹茨格离开军队，转任斯坦福大学教 授之後，才公开发表。同时，一批从军队中转业到工商界的科学家， 也把他们在处理军事问题中研究出来的方法，应用到工业和商业的管 理中去，使得战後的管理科学蓬勃发展。加上高速电脑的帮助，大量 的数学方法，在管理中得到广泛应用。康托洛维奇由於在这方面的创 造贡献，得到诺贝尔奖；而丹茨格由於发明了单纯形法，也被誉为「线 性规划」之父。 为了说明什麽是线性规划，我们引用丹茨格解决的一个问题来作 例子。这个问题称为「配餐问题」。美国空军为了保证士兵的营养， 规定每餐的食品中，要保证一定的营养成份，例如蛋白质、脂肪、维 生素等等，都有定量的规定。当然这些营养成份可以由各种不同的食 物来提供，例如牛奶提供蛋白质和维生素，黄油提供蛋白质和脂肪， 胡萝卜提供维生素，等等。由於战争条件的限制，食品种类有限，又 要尽量降低成本，於是在一盒套餐中，如何决定各种食品的数量，使 得既能满足营养成份的需要，又可以降低成本，把这些要求列成数学 方程式，用单纯形法加以求解，就得出最佳的配餐方案。现代管理问 题虽然千变万化，但大致上总是要利用有限的资源，去追求最大的利 润或最小的成本，所以其中许多总是可以归结为线性规划问题。用数 学语言来说，线性规划问题就是在线性约束下，求线性函数的极大或 极小的问题。 线性规划问题，小的只有几十到几百个变量，例如配餐问题，供 选择的食物至多几百种；而大的则可以有几十万到几百万个变量。虽 然电脑越来越快，但总有电脑也解决不了的问题出现。因此在五十年 代到六十年代，数学家们致力於单纯形法的改进，使之能够解决越来 越大的问题。这一段时间可说是单纯形法独领风骚的时代。在这段时 间里，数学家对算法的优劣也做了仔细的分析。大致上说，电脑总是 通过有限次的四则运算（加减乘除）来求得问题的答案。算法的好坏， 便可以用电脑的运算次数来衡量。给定一个问题，电脑最多需要多少 次运算才能解决这个问题呢？当然这个运算次数与问题的大小有关。 问题越大，变量越多，则所需的运算次数也越多。这种运算次数对问 题大小的依赖关系，就可以用来判断一种算法的好与坏。好的算法， 其运算次数的增加对问题大小不太敏感。反之，坏的算法，当问题稍 微变大一点，运算次数就增加很多，因此就不能解决大的问题。按照 这种标准可以证明，单纯形法是一种坏算法。这结果是由美国华盛顿 大学的两位教授在1971 年得出的。这在当时的理论界引起了轰动。 原来我们使用了如此之久的单纯形算法，竟是一个「坏」算法！ 不断探求更好算法 那麽究竟有没有解线性规划的好算法呢？这个问题有两种可能 的答案。一种是没有，也就