[经济学]第六章 自相关性.pptVIP

Econometrics 第六章 自 相 关 性 第六章 自相关性 违反古典假定回归模型的研究方式 ?问题的概念 ?问题的后果 ?对问题的检验 ?对问题的修正 ?自相关性的概念 ?自相关性的后果 ?自相关性检验 ?自相关性的补救措施 ? 案例分析 表6.3 1985-2003年农村居民人均收入和消费  单位：元 模型的建立、估计与检验 自相关问题的处理 最终模型结果 4.为了研究问题的方便和考虑实际问题的代表意义，我们通常将自相关设定为一阶自相关即AR(1)模式。用一阶自相关系数表示自相关的程度与方向。当然，实际问题也存在AR(m)模式或其它模式。 5.由于 u 是不可观测的，通常我们使用 u 的估计量 e 判断 u 的特性。我们可通过 e 的图形判断自相关的存在，也可使用依据 e 计算的DW 统计量判断自相关的存在。 需要做的工作： 选择变量和数学关系式—— 模型设定 确定变量间的数量关系—— 估计参数 检验所得结论的可靠性—— 模型检验 作经济分析和经济预测—— 模型应用 对计量经济模型检验的方式： ?经济意义检验 所估计的模型与经济理论是否相符 ?统计推断检验 检验