北京交通大学数字信号处理研究生课程ch62经典功率谱估计.ppt

结论： 周期图法谱估计曲线的波动很大，即估计的方差较大。 Welch法谱估计曲线较为平滑，方差减小，但分辨率降低。 对Welch法，当数据分段数增加，各段数据长度较短时，谱的分辨率明显下降，而谱估计曲线较为平滑，方差较小；反之，当数据分段数减小，各段数据长度较长时，谱的分辨率明显提高，而谱估计曲线波动较大，方差较大。 提高分辨率和减小方差是一对矛盾 例：一序列含有白噪声和两个频率的余弦信号，设 分别采用周期图法和Welch法估计该序列的功率谱。 功率谱估计 功率谱估计 近代数字信号处理(Advanced Digital Signal Processing) 电子信息工程学院 信号与图像处理研究室 离散随机序列的特征描述 平稳随机序列通过LTI系统 经典功率谱估计 现代功率谱估计 经典功率谱估计 谱估计的质量 相关法(间接法) 周期图法(直接法) 周期图法的改进 谱估计的质量 1．估计量的偏差 2．估计量的方差 相关法(间接法)进行功率谱估计 1. 相关法的理论基础 维纳—辛钦定理 估计的方法： (1) 由随机序列一个样本的N个观测值计算自相关函数的估计 (2) 对 进行DTFT即得该随机序列的功率谱估计 相关法(间接法)进行功率谱估计 2. 自相关函数的估计 X[k]是宽平稳各态遍历随机信号，x[k]是其一个样本 　　已知x[k]的N个观测值x[0],x[1],?,x[N-1]， 则自相关函数的估计为 的计算过程 [例]已知平稳各态遍历的实随机序列X[k]的单一样本的N个观测值为x[k]={1, 0，-1}，试计算该随机序列的自相关函数估计。 解: 利用MATLAB计算自相关函数的估计 [R,n]=xcorr(x,biased) [例]已知平稳各态遍历的实随机序列X[k]的单一样本的N个观测值为x[k]={1, 0，-1}，试计算该随机序列的自相关函数估计。 解： format rat x=[1 0 -1]; [Rx,n]=xcorr(x,biased) Rx = -1/3 0 2/3 0 -1/3 n = -2 -1 0 1 2 利用DFT计算自相关函数的估计 1) 对x[k]补零形成L点序列 2) 3) 例：自相关函数估计的计算 已知平稳各态遍历的实随机序列X[k]的单一样本的N个观测值为x[k]={1, 0，-1}，试计算该随机序列的自相关函数估计。 x=[1 0 -1]; X=fft(x,8); Rx1=ifft(abs(X).^2)/3; Rx=fftshift(Rx1); Rx1 = 0.6667 0 -0.3333 0 0 0 -0.3333 0 Rx = 0.0000 0 -0.3333 0 0.6667 0 -0.3333 0 相关法(间接法)进行功率谱估计 3. 相关法进行功率谱估计 例：相关法计算功率谱估计 已知实平稳随机序列X[k]单一样本的N个观测值为x[k]={1, 0，-1}，试利用相关法估计其功率谱。 解：X[k]的自相关函数估计值为 对 进行傅里叶变换得X[k]的功率谱估计 相关法(间接法)进行功率谱估计 4. 相关法功率谱估计的质量 功率谱估计的质量与自相关函数估计的质量密切相关 N??，偏差、方差趋于零，是一致估计。 N 固定时，n? N，偏差较大 周期图法(直接法)进行功率谱估计 1. 周期图法功率谱估计的计算 方法基础: 由维纳—辛钦定理 已知 称周期图 用IN(W)表示 周期图法功率谱估计的步骤 其中 例： 周期图法计算功率谱估计 已知实平稳随机序列X[k]单一样本的N个观测值为x[k]={1, 0，-1}，试利用周期图法估计其功率谱。 解： 对x[k]进行离散时间傅里叶变换(DTFT) 功率谱估计为： 周期图法(直接法)进行功率谱估计 2. 周期图法功率谱估计的质量 均值 N??，E{IN(W)}= Px(W)，渐进无偏估计 方差 N增加， 方差不减小，不是一致估计 利用MATLAB计算周期图 x：进行功率谱估计的输入有限长序列； NFFT：DFT的点数； Fs ：绘制功率谱曲线的抽样频率，默认值为1； Pxx：功率谱估计值； F：Pxx值所对应的频率点 [Pxx,F] = period