银行从业资格《风险管理.pdf

2012 年银行从业资格考试 ——风险管理 冲刺串讲班 主讲老师：张宝林 第1 章 风险管理基础 1.1 风险与风险管理 1.1.1 掌握风险的含义及其收益与损失的关系 1.1.2 理解风险管理对商业银行经营的意义和作用 1.1.3 了解商业银行风险管理的发展阶段及其特征 1.2 掌握商业银行八大风险及其主要特征 1.2.1 信用风险 1.2.2 市场风险 1.2.3 操作风险 1.2.4 流动性风险 1.2.5 国家风险 1.2.6 声誉风险 1.2.7 法律风险 1.2.8 战略风险 1.3 掌握商业银行风险管理的五种主要策略及其基本原理和做法 1.3.1 风险分散 1.3.2 风险对冲 1.3.3 风险转移 1.3.4 风险规避 1.3.5 风险补偿 1.4 商业银行风险与资本 1.4.1 掌握资本的概念和作用 1.4.2 掌握监管资本主要内容和资本充足率要求 1.4.3 掌握经济资本的概念及其对商业银行风险管理的重要意义和作用。 1.5 风险管理的数理基础 1.5.1 掌握收益的计量 绝对收益 百分比收益率 1.5.2 掌握常用的概率统计知识 预期收益率 方差和标准差 正态分布 1.5.3 理解投资组合分散风险的原理 第2 章 商业银行风险管理基本架构 2.1 商业银行风险管理环境 2.1.1 掌握商业银行公司治理的主要内容和基本原则 2.1.2 掌握商业银行内部控制的内容、目标和原则 2.1.3 掌握商业银行风险文化的内容和重要意义 2.1.4 掌握管理战略的内容及其与风险管理的关系 2.2 商业银行风险管理组织 2.2.1 掌握董事会及最高风险管理委员会的主要职责 2.2.2 了解监事会在风险管理中的主要职责 2.2.3 掌握高级管理层在风险管理中的主要职责 2.2.4 掌握风险管理部门的主要职责 掌握财务控制部门、内部审计部门、法律/合规部门以及外部监督机构在风险管理 中的作用。 2.3 商业银行风险管理流程 2.3.1 了解风险识别/分析的内容和主要方法 2.3.2 掌握风险计量/评估的内容和技术要求 2.3.3 了解风险监测/报告的主要内容 2.3.4 掌握风险控制/缓释的内容和要求 2.4 商业银行风险管理信息系统 了解风险管理信息系统的数据收集和分类、数据分析和处理、信息传递以及系统安 全性管理方面的内容 2.3 商业银行风险管理流程 2.3.1 了解风险识别/分析的内容和主要方法 2.3.2 掌握风险计量/评估的内容和技术要求 2.3.3 了解风险监测/报告的主要内容 2.3.4 掌握风险控制/缓释的内容和要求 2.4 商业银行风险管理信息系统 了解风险管理信息系统的数据收集和分类、数据分析和处理、信息传递以及系统安 全性管理方面的内容 第3 章 信用风险管理 3.1 信用风险识别 3.1.1 掌握单一法人客户的基本信息分析、财务状况分析、非财务因素分析和担保分析的主 要内容和方法 3.1.2 掌握集团法人客户整体状况分析的主要内容、方法及其信用风险特征。 3.1.3 掌握个人客户信用基本信息分析的主要内容及个人信贷产品分类及风险分析的种类 和风险特征。 3.1.4 掌握贷款组合的信用风险识别的内容和方法 3.2 信用风险计量 3.2.1 掌握客户信用评级的基本概念及其发展，了解计算违约概率的常用模型； 3.2.2 了解债项评级中的违约风险暴露、违约损失率的内容和计算方法； 3.2.3 了解信用风险组合的计量模型及压力测试要求 3.2.4 掌握国家风险主权评级涉及的内容和管理方法 3.3 信用风险监测与报告 3.3.1 掌握对单一客户和组合风险监测的内容和方法 3.3.2 掌握风险监测的六项指标的含义及其计算方法 不良资产/贷款率，预期损失率，单一(集团)客户授信集中度，贷款风险迁徙率，不良贷 款拨备覆盖率， 贷款损失准备充足率； 3.3.3 了解风险预警的程序和主要方法，掌握行业、区域和客户风险预警的主要内容； 3.3.4 了解风险报告的职责和路径，掌握不同类型风险报告的主要内容。 3.4 信用风险控制 3.4.1 掌握针对不同客户、国家、区域及组合的授信限额管理方法； 3.4.2 了解不同的信用风险缓释技术的主要内容、作用和处理方法；（合格抵质押