计量经济学第五章多重共线性 ppt课件.pptVIP

第五章 多重共线性 多重共线性的性质 多重共线性时的估计问题 多重共线性的实际后果 多重共线性产生的原因 多重共线性的识别 多重共线性的克服 * 一、多重共线性的性质 完全多重共线：对解释变量x1, x2, … xk, 如果存在一组不全为0的常数?1、?2、… ?k，使得： ?1x1i+ ?2x2i+ …+ ?kxki=0 非完全多重共线：包括变量间交互相关情形如下： ?1x1i+ ?2x2i+ …+ ?kxki+?i=0 * 二、完全多重共线的估计问题 以二元回归为例： 设：x3i=?x2i （r23=1） 代入上式： ∴如果出现完全多重共线，则偏回归系数是不确定的，其标准误是无穷大。 或将x3i=?x2i 代入原模型： 偏回归系数无确定解的含义：无法从所给样本中将x2和x3的影响分离出来：当x2发生变化时，x3也按一个倍数因子?改变。 * 三、多重共线的实际后果 完全多重共线是一种极端情形，非完全多重共线更常见。 非完全多重共线下，OLS估计量仍是最优线性无偏估计量，但有如下后果： ∴估计精度较低 称为方差膨胀因子 VIF表明：估计量的方差由于多重共线的出现而膨胀起来。 当r23=0.7时，VIF=1.96 当r23=0.9时，VIF=5.76 即：