[信息与通信]第十九讲：窄带随机过程的模拟、马尔可夫过程.pptVIP

6. 隐马尔可夫过程(Hidden Markov) 0 0 1 1 p p q q 0 1 q q p p 一步状态转移矩阵 0 1 q q p p 一步状态转移矩阵 二步状态转移矩阵 5. 平稳性 定义：如果齐次马尔可夫链的所有状态概率相同，即 则称该链是平稳马尔可夫链。 在齐次链中，只要序列X1,X2的概率分布列相同，即 则此链必平稳。 证明： n=2,s=1 n=3,s=2 如果已知齐次链的一步状态转移矩阵 例： 若该链平稳，求状态概率矢量 解： 因为 如果平稳，则 所以 或 因为 上面所有方程加起来得出一个恒等式， 所以以上不是完全相互独立的。 取N-1个方程 设有一质点在线段上游动，终端设有反射壁。质点只能停留在a1=-2L,a2=-L,a3=0,a4=L,a5=2L 上，游动的概率法则如下： 如果游动前质点在a2,a3,a4位置，则以1/2概率向前或向后移动一单位L，若在a1或a5置，则以概率1返回，画出状态转移图并求概率分布列。 例： 具有反射壁的随机游动。 0 -2L 2L -L L a1 a2 a3 a4 a5 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 反射壁 状态转移图和状态转移矩阵一一对应 状态概率的计算 * 第五章内容体系 信号的产生 信号的分析 信号的处理 实际系统窄带信号产生机理 计算机模拟产生方法 内容体系 分析的数学工具 相关函数