第11讲1研究生 概率论与数理统计 资料与讲义.pptVIP

第十一讲 泊松过程与维纳过程 Poission Processes Wiener Processes 给定二阶矩过程{X(t), t ≥0}, 称X(t)-X(s), 0≤st为随机过程在区间(s, t]上的增量。 如果对任意正整数n 和任意 0≤t0 t1 t2 … tn, n个增量 X(t1)-X(t0), X(t2)-X(t1), …, X(tn)-X(tn-1) 相互独立，则称{X(t), t ≥0}为独立增量过程。 X(0)=0 的独立增量过程，有限维分布函数族可以由增量 X(t)-X(s) (0≤st)的分布所确定。 若对任意的实数 h 和 0 ≤ s+ h t+ h, X(t + h)-X(s + h) 与 X(t)-X(s) 具有相同的分布，则称增量具有平稳性。 当增量具有平稳性时，称相应的独立增量过程是齐次的或时齐的。 10.3.1 泊松过程 考虑下列事件： (1). 顾客到达服务台。 (2).学生到达教室。 　　我们研究的对象将是随时间推移，陆续出现的许多质点所构成的随机现象。 以N(t), t ≥0表示在时间间隔(0, t]内出现的质点数。{N(t), t ≥0}是一状态取非负整