半年财务会计报告未经审计.doc

上投摩根智选30混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十九日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。  2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 上投摩根智选30混合 基金主代码 370027 交易代码 370027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月6日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 174,120,667.21份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于受益于国家经济转型，具有较高增长潜力的上市公司股票，在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 投资策略 从长期来看，盈利的增长是推动公司股价上涨的重要因素。本基金将集中投资于具有良好业绩支撑和确定性成长的公司，以分享其股价上涨带来的收益。从具体操作上，本基金将通过严格的个股精选，筛选出具有较高竞争优势和成长能力的上市公司，并从中挑选出基金管理人认定的最具投资价值的30只左右的股票构建投资组合，以实现对优质股票的集中持股。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡迪 联系电话 021010- 电子邮箱 services@ tianqing1.zh@ 客户服务电话 400-889-4888 010 传真 021010 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -71,272,207.48 本期利润 -89,529,034.10 加权平均基金份额本期利润 -0.4369 本期基金份额净值增长率 -14.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.5626 期末基金资产净值 272,079,570.82 期末基金份额净值 1.563 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 ①－ ②－ 过去一个月 7.28% 1.97% -0.33% 0.78% 7.61% 1.19% 过去三个月 7.20% 1.85% -1.46% 0.81% 8.66% 1.04% 过去六个月 -14.54% 2.65% -11.97% 1.47% -2.57% 1.18% 过去一年 -16.91% 2.95% -22.52% 1.84