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[工学]席第13讲
(2) 定义:如果似然函数 在 达到最大值,即 则称 分别为?1,?,?m的最大似然 估计。 (3)最大似然估计的求法 即求多元函数 在 内关于 求最大值点。 (4) 未知参数的函数的最大似然估计 设总体X的分布类型已知, 其概率密度(或概率函数)为f(x;?1,…, ?m), 未知参数的已知函数为g(?1,…, ?m). 若 分别为?1,…, ?m的最大似然估计, 则规定 为 g(?1,…, ?m)的最大似然估计. (3) 在最大值点的表达式中, 用样本值代入 就得参数的最大似然估计值 . 求最大似然估计(MLE)的一般步骤是: (1) 由总体分布导出样本的联合分布律 (或联合密度); (2) 求似然函数L( ? ) 的最大值点(常常转化 为求ln L(? )的最大值点) ,即 ? 的最大似然估计(MLE); MLE是maximum likelihood estimate缩写 L(p)= f (x1,x2,…xn; p ) 例6 设X1,X2,…, Xn是取自总体 X~b(1, p) 的一个样本,求参数p的最大似然估计. 解:似然函数为: 对数似然函数为: 对p求导并令其为0, =0 得 为 p 的最大似然估计. 例7 一罐中装有白球和黑球,有放回地抽取一个容量为n的样本,其中有 k 个白球,求罐中黑球与白球之比 R 的最大似然估计. 解: 设X1,X2,…,Xn为所取样本, 则X1,X2,…,Xn是取自b(1, p)的样本,p是每次抽取时取到白球的概率,p未知 . 先求p的最大似然估计: p的最大似然估计为 在前面例6中, 我们已求得 由前述最大似然估计的性质不难求得 的最大似然估计为: 解:似然函数为 对数似然函数为 例8 设X1,X2,…Xn是取自总体X的一个样本 求 的最大似然估计. 其中 0, 求导并令其为0 =0 从中解得 即为 的MLE . 对数似然函数为 例9 设X1,X2,…, Xn是取自总体 X~N( ?, ? 2)的一个样本,求参数?, ? 2最大似然估计. 例10 设X1,X2,…, Xn是取自总体 X~U(a, b) 的一个样本,求参数a, b的矩估计和最大似然估计. 解答 见书p183例5 解答 见书p183例6 第七章 参数估计 总体 样本 统计量 描述 作出推断 随机抽样 参数估计问题是利用从总体抽样得到的样本来估计总体的某些参数或者参数的函数. 参数估计 在参数估计问题中,假定总体分布 形式已知,未知的仅仅是一个或几个 参数. 这类问题称为参数估计. 参数估计问题的一般提法 X1, X2,…, Xn 要依据该样本对参数 作出估计,或估计 的某个已知函数 . 现从该总体抽样,得到样本 设有一个总体,它的分布函数 向量) . 为 F(x, ),其中 为未知参数 ( 可以是 参数估计 点估计 区间估计 §7-1 点估计 一、点估计概念及讨论的问题 已知总体X~ X1, X2,…, Xn为样本 据此,我们应如何估计? 为估计? ,我们需要构造出适当的样本的函数T(X1, X2,…, Xn),每当有了样本观测值x1, x2,…, xn ,就代入该函数中算出一个值T(x1, x2,…, xn ) ,用来作为? 的估计值 . T(x1, x2,…, xn ) 称为参数? 的一个估计值 T(X1,X2,…Xn)称为参数? 的估计量 请注意,被估计的参数? 是一个 未知常数,而估计量 T(X1,X2,…Xn) 是一个随机变量,是样本的函数, 当 样本值取定后,估计值是个已知的数值. 使用什么样的统计量去估计? ?如何找? 问题是: 1. 矩估计法 设总体的k阶原点矩为?k,它们一般均为参数? 的函数,记为 ?k(? )。 由大数定律 当n较大时用样本k阶原点矩近似总体k阶原点矩.即用 由此估计未知参数?,这就是矩估计法 即 其基本思想是用样本矩估计总体矩 . 矩估计法是英国统计学家K.皮尔逊最早提出的 . 记总体k阶矩为 样本k阶矩为 用相应的样本矩去估计总体矩的估计方法 就称为矩估计法. 记总体k阶中心矩为 样本k阶中心矩为 令 设总体分布含有个m未知参数 ?1 ,…, ?m 解此方程组得其根为 以此分别估计参数?i ,i=1,...,m,并称其为?i 的矩估计。 (做法总结可见书p178) 如要估计?1 , ?,?m 的某函数g(?1
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