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[工学]张旭东 离散随机信号处理 第3章 最优滤波3
下载地址：/book/Showbook.asp?CPBH=008269-01DJ=39 下载日期：2010-04-05 Kalman预测的跟踪性能 增益的变化曲线 例：简单的实际问题 Kalman滤波器的一些推广简述 * * Kalman 滤波 标量Kalman滤波 标量随机过程的递推MMSE估计 新息序列的特性： 矢量Kalman滤波 目标：离散时间线性动力系统状态估计 模型：Kalman滤波的模型如图所示 例：一个AR(p)过程 令 得到状态方程 Kalman滤波器推导 2．几个常用不相关公式 5．Kalman增益 6．Riccati方程 （K(n,n-1)的递推公式）
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