十一月场释放风险本月模型超配四大行业.pdfVIP

金融工程研究 Page 1 证券研究报告—动态报告 [Table_Title] 金融工程 金融工程数量化投资月报 数量化投资 2017 年12 月01 日 [Table_BaseInfo] 金融工程月报 相关研究报告： 《金融工程数量化投资月报：九月行业配臵模 型小幅回撤，十月模型超配五大非周期行业》 十一月市场释放风险，本月模型 ——2017-10-09 《金融工程数量化投资月报：七月行业配臵模 型延续良好表现，多头组合4 胜 1 负》 —— 2017-08-02 超配四大行业 《金融工程数量化投资月报：十月行业配臵模 型表现强劲，本月模型超配四大行业》 —— 11 月市场风险释放，多数行业普跌 2017-11-01 《金融工程数量化投资月报：八月行业配臵模 超配组合收益：房地产0% 、农林牧渔-4.5% 、餐饮旅游-5.9% 、商贸零售-8.9% 。 型小幅回撤，多头组合 4 胜 2 负》 —— 2017-09-05 低配组合收益：汽车-6.5% 、传媒-5.8% 、国防军工-3.8% 、计算机-3.6% 、通信 《金融工程数量化投资月报：六月行业配臵模 型表现平均，多头组合过去四个月3 胜1 负》 -2.7% 。 ——2017-07-03 过去9 个月表现 3 月模型超配组合-0.47% ，低配组合-2.27% ，行业平均-0.91% 。 证券分析师：吴子昱 电话：0755 4 月模型超配组合-2.83% ，低配组合-3.76% ，行业平均-3.42% 。 E- MAIL：wuziy@ 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980514050002 5 月模型超配组合0.12% ，低配组合-7.53% ，行业平均-4.10% 。 6 月模型超配组合4.27% ，低配组合4.21% ，行业平均4.69% 。 7 月模型超配组合5.4% ，低配组合-2.3% ，行业平均1.8%。 8 月模型超配组合3.3% ，低配组合4.2% ，行业平均2.8% 。 9 月模型超配组合0.7% ，低配组合2.2% ，行业平均1.3%。 10 月模型超配组合3.6% ，低配组合-0.5% ，行业平均0.3% 。 11 月模型超配组合-4.8% ，低配组合-4.5% ，行业平均-3.5% 。 12 月模型超配/低配组合（中信一级行业） 超配组合：房地产、石油石化、煤炭、钢铁； 低配组合：建筑、汽车、传媒、电子元器件、综合。 独立性声明： 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道， 分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断 并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何 第三方的授意、影响，特此声明。 请务必阅读正文之后的免责条款部分全球视野 本土智慧 Page 2