金融期货建模和量化交易.pptVIP

如何评估一个好策略 1 基础指标 关键指标 收益 风险 收益风险比 交易频率 资金曲线平滑度 不可能三角形 核心指标：收益风险比，衡量每冒1%的风险换回多少收益 如何评估一个好策略 2 进阶评估 模型复杂程度，模型复杂程度与模型的生命周期成反比。一个模型参数越多条件越多越复杂； 模型参数的通用性高，不同参数对于模型结果的敏感性低，即参数对模型的适用性强； 品种通用新高，同一个模型适合越多的品种越好，说明模型具备普遍适用性； 关于模型几个概念： 1、模型生命周期:每个模型都有自己的生命周期，当生命周期完结后，模型就会失效； 2、曲线拟合:由于历史数据是事先给定的，很容易用模型的条件和参数去寻找最佳的模型，等于为历史数据量身定制一个模型，这个模型在回测的时候表现完美，但是一旦投入实战，就立刻失效； 策略实战1 实际运行过来就变成这个样子 一个简单的金融建模案例 所有的量化策略都基于2个假设 利用理论定价公式， 寻找不合理的定价标的 等待其回归合理价格 做回归 主动寻找和预测价 格会向那个不合理的 方向发展，预测市场 走向 抓肥尾 严格保密 严格保密 严格保密 严格保密 严格保密 严格保密 金融期货建模和量化交易 前言1. 什么是金融交易模型2. 为什么要开发金融交易模型3. 金融模型的类型和开发方式4. 如何开发和评估金融交易模型