券公司全面风险管理规范及流动性风险管理指引解读包括法规原文.docVIP

窗体顶端 一、单项选择题 1. 证券公司应至少（ ）开展一次流动性风险压力测试，分析其承受短期和中长期压力情景的能力。 ??? A. 每季度 ??? B. 每年 ??? C. 每半年 ??? D. 每月 2. 根据《证券公司流动性风险管理指引》的规定，流动性覆盖率与净稳定资金率应均不低于（ ）。 ??? A. 100% ??? B. 200% ??? C. 50% ??? D. 80% 3. 证券公司应至少（ ）对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。 ??? A. 每年 ??? B. 每季度 ??? C. 每月 ??? D. 每半年 二、多项选择题 4. 根据《证券公司流动性风险管理指引》的规定，证券公司的融资管理应符合的要求包括（ ）。 ??? A. 密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况，评估市场流动性对公司融资能力的影响 ??? B. 加强负债品种、期限、交易对手、融资抵（质）押品和融资市场等的集中度管理，适当设置集中度限额 ??? C. 加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度，并定期评估市场融资和资产变现能力 ??? D. 分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源 5. 证券公司流动性风险管理应遵循的原则有（ ）。 ??? A. 规范性 ??? B. 审慎性 ??? C. 预见性 ??? D. 全面性 6. 根据《证券公司流动性风险管理指引》的规定，流动性风险应急计划应符合以下要求（ ）。 ??? A. 列明应急资金来源，合理估计可能的筹资规模和所需时间，充分考虑流动性转移限制，确保应急资金来源的可靠性和充分性 ??? B. 证券公司应定期对应急计划进行演练和评估，并适时进行修订 ??? C. 合理设定应急计划触发条件 ??? D. 规定应急程序和措施，明确各参与人的权限、职责及报告路径 7. 下面关于首席风险官的说法正确的是（ ）。 ??? A. 公司各部门、分支机构及其工作人员发现风险隐患时，应当主动、及时地向首席风险官报告 ??? B. 首席风险官可以兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门 ??? C. 证券公司应当指定或者任命一名高级管理人员负责全面风险管理工作 ??? D. 证券公司应保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权和独立性 三、判断题 8. 证券公司的首席风险官应承担流动性风险管理的最终责任。（ ） ??? 正确 ??? 错误 9. 净稳定资金率是指所需稳定资金与可用稳定资金之比。（ ） ??? 正确 ??? 错误 10. 证券公司流动性风险管理目标是建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。（ ） ??? 正确 ??? 错误 一、单项选择题 1. 证券公司应至少（ ）开展一次流动性风险压力测试，分析其承受短期和中长期压力情景的能力。 ??? A. 每月 ??? B. 每半年 ??? C. 每年 ??? D. 每季度 2. 证券公司应对首席风险官履职提供充分保障，保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的（ ）。 ??? A. 知情权 ??? B. 参与权 ??? C. 决策权 ??? D. 选举权 3. 证券公司应按照（ ）原则确定优质流动性资产的规模和构成。 ??? A. 预见性 ??? B. 全面性 ??? C. 规范性 ??? D. 审慎性 二、多项选择题 4. 证券公司应当建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，全面风险管理体系应当包括（ ）。 ??? A. 专业的人才队伍、有效的风险应对机制 ??? B. 可靠的信息技术系统、健全的组织架构 ??? C. 量化的风险指标体系 ??? D. 可操作的风险管理制度 5. 根据《证券公司流动性风险管理指引》有关规定，下列有关净稳定资金率的说法正确的是（ ）。 ??? A. 净稳定资金率与所需稳定资金成反比 ??? B. 净稳定资金率与可用稳定资金成正比 ??? C. 证券公司的净稳定资金率应不低于100% ??? D. 净稳定资金率是指所需稳定资金与可用稳定资金之比 6. 优质流动性资产包括（ ）。 ??? A. 未被冻结或质押的上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股，其折算后金额不超过优质流动性资产总额的15% ??? B. 未被冻结或质押的国债、中央银行票据、金融债券、地方政府债、信用评级AA-及以上信用债 ??? C. 货币资产、结算备付金 ??? D. 固定资产 7